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[单项选择]某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）
A. 2年期国债期货
B. 5年期国债期货
C. 7年期国债期货
D. 10年期国债期货
[单项选择]若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（）手。
A. 12
B. 11
C. 19
D. 20
[单项选择]A债券市值6000万元，久期为7；B债券市值4000万元，久期为10，则A和B债券组合的久期为（）
A. 8.2
B. 9.4
C. 6.25
D. 6.7
[多项选择]某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）
A. 卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债
B. 买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债
C. 买入8000万元久期为8.5的债券
D. 卖出8000万元久期为8.5的债券
[单项选择]假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。
A. 卖出国债期货1364万份
B. 卖出国债期货1364份
C. 买入国债期货1364份
D. 买入国债期货1364万份
[单项选择]A机构持有久期为3年的债券5亿，久期为0.5年的债券2亿，久期为10年的债券3亿，则A机构债券组合的久期为（）年。
A. 4
B. 5
C. 6
[单项选择]某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））
A. 做多国债期货合约56张
B. 做空国债期货合约98张
C. 做多国债期货合约98张
D. 做空国债期货合约56张
[单项选择]某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。
A. 34手
B. 33手
C. 36手
D. 32手
[单项选择]已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）
A. 将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例
B. 将各种债券的久期进行算术平均得到
C. 取各种债券久期中最小的久期作为组合久期
D. 取各种债券久期中最大的久期作为组合久期
[单项选择]
假设投资者持有如下的债券组合：
债券A的面值为10，000，000，价格为98，久期为7；
债券B的面值为20，000，000，价格为96，久期为10；
债券C的面值为10，000，000，价格为110，久期为12；
则该组合的久期为（）。
A. 8.542
B. 9.214
C. 9.815
D. 10.623
[多项选择]某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。
A. 买入久期为5的国债
B. 买入久期为7的国债
C. 买入5年期国债期货
D. 买入10年期国债期货
[单项选择]债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。
A. （初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2
B. （初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值）
C. （初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值
D. （初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值
[单项选择]如果要求债券组合的最低价值为200万元，剩余时间为2年，市场利率为8%，则应急免疫的触发点为（）。
A. 16万元
B. 100万元
C. 171.47万元
D. 233.28万元
[单项选择]某投资经理对其投资组合实施被动跟踪指数的投资策略，假设他预计下一阶段指数将会上涨，但涨幅有限，并且该投资经理放弃未来指数大幅上涨可能带来的收益而获得部分对指数下跌的补偿，应采取的策略为（）。
A. 买入指数对应的看涨期权
B. 卖出指数对应的看涨期权
C. 买入指数对应的看跌期权
D. 卖出指数对应的看跌期权
[多项选择]债券借贷市场中，关于标的债券与质押债券下列哪些债券组合是正确的？（）
A. 标的债券托管机构为国债登记结算公司，质押债券托管机构为国债登记结算公司，可以交易
B. 标的债券管机构为上海清算所，质押债券托管机构为上海清算所，可以交易
C. 标的债托管机构为国债登记结算公司，质押债券托管机构为上海清算所，可以交易
D. 标的债券托管机构为上海清算所，质押债券托管机构为国债登记结算公司，可以交易
[单项选择]若债券的久期为7年，市场利率为3．65％，则其修正久期为（）。
A. 6.25
B. 6.75
C. 7.25
D. 7.75
[单项选择]债券I市值为8000万元，久期为8；债券II市值为2000万元，久期为10，由债券I和债券II构成的组合久期为（）。
A. 8.4
B. 9.4
C. 9
D. 8
