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[单项选择]债券I市值为8000万元，久期为8；债券II市值为2000万元，久期为10，由债券I和债券II构成的组合久期为（）。
A. 8.4
B. 9.4
C. 9
D. 8
[单项选择]某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。
A. 34手
B. 33手
C. 36手
D. 32手
[单项选择]A机构持有久期为3年的债券5亿，久期为0.5年的债券2亿，久期为10年的债券3亿，则A机构债券组合的久期为（）年。
A. 4
B. 5
C. 6
[单项选择]已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）
A. 将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例
B. 将各种债券的久期进行算术平均得到
C. 取各种债券久期中最小的久期作为组合久期
D. 取各种债券久期中最大的久期作为组合久期
[单项选择]其他条件相同的情况下，息票率越高的债券，债券久期（）
A. 越大
B. 越小
C. 息票率对债券久期无影响
D. 不确定
[单项选择]债券的修正久期描述的是（）。
A. 收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比
B. 当收益率上升1个基点时，债券价值的变化
C. 收益率变化1%时，债券价格变动的百分比
D. 收益率等于1%时，未来债券现金流量的现值
[多项选择]某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。
A. 买入久期为5的国债
B. 买入久期为7的国债
C. 买入5年期国债期货
D. 买入10年期国债期货
[单项选择]某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格（）。
A. 上涨1.5%
B. 下降1.5%
C. 上涨1.5元
D. 下降1.5元
[单项选择]如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。
A. 上升8％
B. 下降8％
C. 上升4％
D. 下降4％
[单项选择]如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将会（）。
A. 减少6％
B. 增加6％
C. 减少5％
D. 增加5％
[单项选择]
某投资经理的债券组合如下：
市场价值 久期
债券 1150万元 3
债券 2350万元 5
债券 3200万元 5
该债券组合的基点价值为（）元。
A. 3200
B. 7800
C. 60万
D. 32万
[多项选择]某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）
A. 卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债
B. 买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债
C. 买入8000万元久期为8.5的债券
D. 卖出8000万元久期为8.5的债券
[单项选择]债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。
A. （初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2
B. （初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值）
C. （初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值
D. （初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值
[单项选择]某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。
A. 下降3.45元
B. 上升3.45元
C. 下降3.25元
D. 上升3.25元
[单项选择]若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（）手。
A. 12
B. 11
C. 19
D. 20
[单项选择]债券的久期是指（）。
A. 债券的加权到期时间
B. 债券的票面到期时间
C. 债券的信用等级
D. 债券的价格
[单项选择]某债券的麦考利久期为4．51年，到期收益率为5．25％，市场价格为103．35元，则当市场利率下降0．25个百分点时，预计该债券的价格将（）。
A. 下降1.11元
B. 上升1.11元
C. 下降1.17元
D. 上升1.17元
[单项选择]某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））
A. 做多国债期货合约56张
B. 做空国债期货合约98张
C. 做多国债期货合约98张
D. 做空国债期货合约56张
