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[单项选择]A债券市值6000万元，久期为7；B债券市值4000万元，久期为10，则A和B债券组合的久期为（）
A. 8.2
B. 9.4
C. 6.25
D. 6.7
[单项选择]A机构持有久期为3年的债券5亿，久期为0.5年的债券2亿，久期为10年的债券3亿，则A机构债券组合的久期为（）年。
A. 4
B. 5
C. 6
[多项选择]某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。
A. 买入久期为5的国债
B. 买入久期为7的国债
C. 买入5年期国债期货
D. 买入10年期国债期货
[单项选择]
某投资经理的债券组合如下：
市场价值 久期
债券 1150万元 3
债券 2350万元 5
债券 3200万元 5
该债券组合的基点价值为（）元。
A. 3200
B. 7800
C. 60万
D. 32万
[单项选择]某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。
A. 34手
B. 33手
C. 36手
D. 32手
[单项选择]
假设投资者持有如下的债券组合：
债券A的面值为10，000，000，价格为98，久期为7；
债券B的面值为20，000，000，价格为96，久期为10；
债券C的面值为10，000，000，价格为110，久期为12；
则该组合的久期为（）。
A. 8.542
B. 9.214
C. 9.815
D. 10.623
[单项选择]其他条件相同的情况下，息票率越高的债券，债券久期（）
A. 越大
B. 越小
C. 息票率对债券久期无影响
D. 不确定
[多项选择]某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）
A. 卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债
B. 买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债
C. 买入8000万元久期为8.5的债券
D. 卖出8000万元久期为8.5的债券
[单项选择]若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（）手。
A. 12
B. 11
C. 19
D. 20
[单项选择]某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
A. 上涨0.874％
B. 下跌0.917％
C. 下跌0.874％
D. 上涨0.917％
[单项选择]某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）
A. 以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换
B. 以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换
C. 以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
D. 以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
[单项选择]债券I市值为8000万元，久期为8；债券II市值为2000万元，久期为10，由债券I和债券II构成的组合久期为（）。
A. 8.4
B. 9.4
C. 9
D. 8
[多项选择]某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。
A. 500
B. 600
C. 700
D. 1000
[单项选择]零息债券的久期（）它到期的时间相比。
A. 大于
B. 等于
C. 小于
D. 不确定
[判断题]组合的久期缺口是指配入某一期理财产品的资产久期与该理财产品单期的差额。
[单项选择]债券的修正久期描述的是（）。
A. 收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比
B. 当收益率上升1个基点时，债券价值的变化
C. 收益率变化1%时，债券价格变动的百分比
D. 收益率等于1%时，未来债券现金流量的现值
[单项选择]零息债券的修正久期（）其剩余到期时间。
A. 不确定
B. 小于
C. 等于
D. 大于
