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发布时间:2023-11-29 16:17:27

[单选题]2. 客户在我行办理加速远期结汇,结构为:客户卖出一年期名义本金100万美元执行价格为7.1的美元看涨期权,买入一年期名义本金100万美元执行价格为7.1的美元看跌期权,再卖出一年期名义本金100万美元执行价格为6.9的美元看跌期权。客户期权费成本为零,经办行收益200点。若一年后期权到期日即期汇率为6.85,则到期日客户情形是______。
A.以6.9的价格结汇
B.获得250000人民币收入
C.获得200000人民币收入
D.以6.85的价格结汇

更多"[单选题]2. 客户在我行办理加速远期结汇,结构为:客户卖出一年期名"的相关试题:

[多选题]38. 以下关于加速远期结汇描述正确的有
A.不会产生盯市亏损,无需做好存续期管理工作
B.若人民币大幅贬值,该期权组合会产生盯市亏损
C.加速远期结汇包含三笔期权
D.只需对应1笔基础交易贸易背景
[多选题]我行可以提高客户远期结汇价格的创新产品包括( )
A.中银汇增
B.远无忧II
C.组合区间宝
D.双货币远期
[单选题]按照我行的政策规定,客户办理1个月期限的远期结汇,需要缴纳的履约保障比例为( )。
A.0.02
B.0.03
C.0.04
D.0.05
[单选题]某客户在我行有1笔远期结汇100万美元,剩余期限为3个月,成交汇率为7.1。客户此时提出违约,我行的即期报价为7.1220/7.1240,3个月掉期点报价为100/120,则客户违约的盈亏为( )BP。
A.亏320
B.亏340
C.亏360
D.无法计算
[判断题]32. 某客户在我行办理比率期权结汇,买入1个月名义本金100万美元执行价为7.13的美元看跌/人民币看涨期权,卖出1个月名义本金200万美元执行价为7.13的美元看涨/人民币看跌期权。1个月后即期汇率为7.12,则结汇金额应为100万美元。
A.正确
B.错误
[单选题]客户选择与我行签约1个月远期结汇业务,结汇价为6.8860,到期日由于美元资金不能按时到账,客户申请展期4个月。假设到期日USD/CNY价格为6.9490/6.9510,4个月掉期点为-40/-30。若客户申请市价展期,则客户展期到期结汇汇率为(A),实际结汇成本汇率为
A. 6.9470,6.8820
B. 6.9470,6.9470
C. 6.9450,6.8820
D. 6.8820,6.8820
[判断题]30. 客户在我行一笔存量的远期结汇业务,展期后到期日为2019年6月12日,那么客户可选择在2019年6月12日交割或在宽限期2019年6月13日交割。
A.正确
B.错误
[判断题]49. 假设客户在我行签约三个月期限远期结汇进行套期保值,签约价格为6.98。一个月后,两个月期限远期价格为7.05,则客户签约的远期结汇存在盯市浮亏。
A.正确
B.错误
[单选题]64. 当前6个月期限远期结汇价格为6.88,9个月远期结汇价格为6.8850,则6个月至9个月择期价格应为______
A.无法确定
B.6.885
C.6.88
D.介于6.88至6.8850之间
[单选题]客户于2013年5月1日在我行叙做100万美元远期结汇交易,约定到期日2014年8月1日;但到了原定到期日,客户被告知要1个月后方能收到该笔美元货款,则他可以选择的处理方式为( )。( )
A.提前交割
B.宽限
C.展期
D.什么都不做
[单选题]客户办理了3个月期限的远期结汇100万美元,成交汇率为7.1,在业务存续期内,客户提前有50万美元收汇,此时客户可以进行( )操作。
A.提前履约
B.到期违约
C.到期履约
D.提前违约
[判断题]5. 客户在我行办理远期结售汇业务,交割账户只允许使用经常项目外汇账户。
A.正确
B.错误
[判断题]27. 客户在我行办理远期结售汇业务,交割账户只允许使用经常项目外汇账户。
A.正确
B.错误
[单选题]某客户在我行叙做结汇方向的封顶远期,三笔期权的行使价分别为6.4、6.45、6.4501,期权面值均为100万美元,到期日及交割日为同一天,假设到期日客户人民币账户余额为1000万元,美元账户余额为100万美元,执行时点参考汇率为6.37时,假设客户账户当日不发生其他任何交易,全部履行该笔期权组合项下的各项权利义务后,该客户人民币、美元账户余额分别为:( )。
A. 1003万元, 100万美元
B. 1005万元, 100万美元
C. 1640万元, 0美元
D. 1645万元, 0美元
[判断题]如果客户需将原盯市亏损的远期结汇业务申请展期,应首选原价展期,降低客户违约风险。()
A.正确
B.错误
[单选题]某客户锁定了2020年9月1日1000万美元7.1050的远期结汇价格。2020年9月1日,美元资金没有及时到账,需要向后展期两周。已知当日USD/CNY即期购汇价7.0950,即期结汇价7.0900,两周掉期点+30BP。若客户办理市价展期,展期后结汇价调整后为( )。
A.7.108
B.7.105
C.7.098
D.7.095
[判断题]15 如果客户确因现金流变更需将原盯市亏损的远期结汇业务申请展期,在条件允许的情况下应首选市价展期,降低客户违约风险。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户想在我行将出国剩下的1250港币换回人民币,我行应使用( )价格为客户办理结汇。
A.钞卖价
B.汇买价
C.钞买价
D.中间价

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