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[单项选择]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为（）。
A. 风险证券相互之间的组合
B. 无风险证券F与单个风险证券的组合
C. 无风险证券F与市场组合M的再组合
D. 市场组合M与单个风险证券的组合
[单项选择]市场越有效，则资产组合的积极管理约（）。
A. 有效
B. 无效
C. 不确定
D. 两者之间没有关系
[单项选择]金融资产发行后进行买卖的市场被称为( )
A. 初级市场
B. 次级市场
C. 第三市场
D. 第四市场
[单项选择]在现有的产品和市场组合条件下增加生产和销售、提高市场占有率被称为（）。
A. 多角化
B. 产品开发
C. 市场开发
D. 市场渗透
[单项选择]标准深度的连线被称为( )。
A. 深度线
B. 里地线
C. 标准线
D. 路线
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的右边，那么该投资者将( )。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B. 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
C. 只投资风险资产
D. 只投资无风险资产
[单项选择]假定市场资产组合的期望收益率为17%，而零贝塔资产组合的期望收益率为8%。贝塔值为0.6的资产组合的期望收益率为( )。
A. 10.2%
B. 11.5%
C. 12.8%
D. 13.4%
[单项选择]在无需确知投资者偏好之前，就可以确定风险资产最优组合的特性被称为( )。
A. 分离定理
B. 组合优化
C. 有效市场
D. 资本资产定价
[单项选择]有效资产组合是指（）。
A. 以最低的风险取得最高收入
B. 取得与风险相适应的收益
C. 相同风险下应取得最高收益
D. 取决于投资者的风险承受能力
[单项选择]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为：( )。
A. (A) 2%
B. (B) 4%
C. (C) 6%
D. (D) 8%
[判断题]在一个完美市场上，任何期权组合的回报都可用标的资产和无风险资产的组合复制出来。
[判断题]在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。
[单项选择]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为：( )。
A. (A) 10%
B. (B) 12%
C. (C) 16%
D. (D) 18%
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为：( )。
A. (A) 1
B. (B) 1.5
C. (C) 2
D. (D) 2.5
