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[单项选择]根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么( )
A. 甲的最优证券组合比乙的好
B. 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C. 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D. 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
[单项选择]根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，( )。
A. 投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的
B. 凡是有效组合，均没有非系统风险
C. 夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标
D. 证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
[单项选择]根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受( )因素的影响。
A. 系统性风险
B. 投资分配比例
C. 证券种类的选择
D. 非系统性风险
[单项选择]在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为( )。
A. 预期收益率大于必要收益率
B. 预期收益率小于必要收益率
C. 预期收益率等于必要收益率
D. 两者大小无法比较
[单项选择]以下观点不符合资本资产定价模型理论的是( )。
A. 证券市场线不包含无风险资产
B. β系数反映的是该证券(组合)对市场风险的贡献程度
C. 任何一种证券(组合)的超额收益率与其β系数成正比
D. 资本资产模型所揭示的投资收益与风险的关系，是通过投资者对持有证券数量的调整并引起证券价格的变化而达到的
[单项选择]根据资本资产定价模型，如果一只证券定价合理，那么( )。
A. α系数为正
B. α系数为零
C. α系数为负
D. β系数为正
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[多项选择]根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。
A. β值恒大于0
B. 市场组合的β值恒等于1
C. β系数为零表示无系统风险
D. β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
[单项选择]根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。
A. 贝塔系数
B. 德尔塔系数
C. 方差
D. 标准差
[单项选择]根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（）关系。
A. 正相关
B. 负相关
C. 不相关
D. 非线性相关
[简答题]简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。
