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[单项选择]在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为( )。
A. 预期收益率大于必要收益率
B. 预期收益率小于必要收益率
C. 预期收益率等于必要收益率
D. 两者大小无法比较
[单项选择]以下观点不符合资本资产定价模型理论的是( )。
A. 证券市场线不包含无风险资产
B. β系数反映的是该证券(组合)对市场风险的贡献程度
C. 任何一种证券(组合)的超额收益率与其β系数成正比
D. 资本资产模型所揭示的投资收益与风险的关系，是通过投资者对持有证券数量的调整并引起证券价格的变化而达到的
[单项选择]根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么，（）。
A. 甲的最优证券组合比乙的好
B. 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C. 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D. 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
[单项选择]根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受( )因素的影响。
A. 系统性风险
B. 投资分配比例
C. 证券种类的选择
D. 非系统性风险
[单项选择]下列有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是( )。
A. 信息向市场中的每个人自由流动
B. 任何证券的交易单位都是无限可分的
C. 市场只有一个无风险借贷利率
D. 在借贷和卖空上有限制
[单项选择]以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。
A. 信息在市场中自由流动
B. 任何证券的交易单位都是无限可分的
C. 市场只有一个无风险借贷利率
D. 在借贷和卖空上有限制
[单项选择]资本资产套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件( )。
A. 多
B. 少
C. 相同
D. 不可比
[单项选择]根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。
A. 位于证券市场线上
B. 位于证券市场线下方
C. 位于资本市场线上
D. 位于证券市场线上方
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[多项选择]资本资产定价模型假设资本市场没有摩擦，其含义包括( )等。
A. 信息在市场中自由流动
B. 不考虑对红利、股息和资本利得的征税
C. 不考虑交易成本
D. 在借贷和卖空上没有限制
[单项选择]资本资产定价模型假设( )。
A. 借入资金成本等于贷出资金成本
B. 借入资金成本大于贷出资金成本
C. 借入资金成本小于贷出资金成本
D. 借入资金成本可能大于或等于贷出资金成本
[单项选择]在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢价通常（）。
A. 被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
B. 在未来年度中，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
C. 在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
D. 在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
[单项选择]资本资产定价模型主要用于( )。
A. 寻找证券均衡价格
B. 寻找证券收益率与风险的关系
C. 寻找单个证券与市场整体的关系
D. 寻找市场中价格被误定的证券
