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[简答题]简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。
[单项选择]套利定价模型的应用属于( )。
A. 技术分析
B. 行业分析和区域分析
C. 公司分析
D. 证券组合分析
[单项选择]套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。
A. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B. 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期
C. 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些
D. APT建立在“一价原理”的基础上
[单项选择]（ ）对威廉夏普的资本资产定价模型（CAPM）的可检验性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。
A. 马柯威茨
B. 詹森
C. 法玛
D. 罗斯
[单项选择]以下选项不属于套利定价模型(APT)的基本假设的是( )。
A. 市场处于均衡状态
B. 所有的投资者都是风险规避者
C. 投资者希望财富越多越好
D. 资产回报可用因素模型表示
[单项选择]套利定价模型(APr)，是( )于20世纪70年代建立的。
A. 巴菲特
B. 艾略特
C. 罗斯
D. 马柯威茨
[单项选择]以下阐述不属于套利定价模型(APT)的基本假设的是( )。
A. 市场处于均衡状态
B. 投资者的预期具有一致性
C. 投资者希望财富越多越好
D. 资产回报可用因素模型表示
[单项选择]两个风险因素套利定价模型(APT)的公式为：R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf)β2。若国库券利率Rf为4%，风险因素一的β系数与风险溢价分别为1.2及3%，风险因素二的β系数与风险溢价分别为0.7及2%，则该个证券的预期报酬率为(
)。
A. 7%
B. 8%
C. 9%
D. 10%
[单项选择]套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定性因素，根据套利定价理论，如果（ ）的话，市场上就会存在无风险套利机会
A. 市场无效
B. 市场有效
C. 市场未达到均衡状态
D. 市场已经达到均衡状态
[单项选择]套利定价理论（APT）是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。
A. 利用价格的不均衡进行套利
B. 资产的合理定价
C. 在一定价格水平下如何套利
D. 套利的成本
[单项选择]根据套利定价理论（）。
A. 高贝塔值的股票都属于高估定价
B. 低贝塔值的股票都属于低估定价
C. 套利活动使被低估的股票价格很快回到正常水平
D. 理性的投资者将不会从事套利活动
[单项选择]提出套利定价理论的是（ ）。
A. 夏普
B. 特雷诺
C. 理查德罗尔
D. 史蒂夫罗斯
[单项选择]根据套利定价理论，买入一个套利组合的方式之一是（）。
A. 卖出该套利组合中投资比重为负值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券
B. 卖出该套利组合中投资比重为正值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券
C. 追加投资的资金，50%用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
D. 从银行借入一笔资金用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
[单项选择]套利定价理论的创始人是( )。
A. 马柯威茨
B. 理查德·罗尔
C. 林特
D. 史蒂夫·罗斯
