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[简答题]简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。
[单项选择]套利定价模型的应用属于( )。
A. 技术分析
B. 行业分析和区域分析
C. 公司分析
D. 证券组合分析
[单项选择]套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。
A. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B. 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期
C. 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些
D. APT建立在“一价原理”的基础上
[单项选择]以二个风险因素套利订价模型(APT)的公式：E(R)=Rf+β1[E(R1)-Rf]+β2[E(R2)-Rf]计算个股预期报酬率，若国库券利率Rf为4%，风险因素一之β系数与风险溢酬分别为1.2及3%，风险因素二之β系数与风险溢酬分别为0.7及2%，则该个股预期报酬率为多少
A. 7%
B. 8%
C. 9%
D. 10%
[单项选择]套利定价模型的目标是寻找（）的证券。
A. 高收益
B. 低风险
C. 价格被低估
D. 价格被高估
[单项选择]（ ）对威廉夏普的资本资产定价模型（CAPM）的可检验性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。
A. 马柯威茨
B. 詹森
C. 法玛
D. 罗斯
[单项选择]以下选项不属于套利定价模型(APT)的基本假设的是( )。
A. 市场处于均衡状态
B. 所有的投资者都是风险规避者
C. 投资者希望财富越多越好
D. 资产回报可用因素模型表示
[单项选择]套利定价模型(APr)，是( )于20世纪70年代建立的。
A. 巴菲特
B. 艾略特
C. 罗斯
D. 马柯威茨
[单项选择]以下阐述不属于套利定价模型(APT)的基本假设的是( )。
A. 市场处于均衡状态
B. 投资者的预期具有一致性
C. 投资者希望财富越多越好
D. 资产回报可用因素模型表示
[单项选择]套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定性因素，根据套利定价理论，如果（ ）的话，市场上就会存在无风险套利机会
A. 市场无效
B. 市场有效
C. 市场未达到均衡状态
D. 市场已经达到均衡状态
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[单项选择]( )是建立在资产组合的风险套利上的模型。
A. 单因素模型
B. APT模型
C. CAPM模型
D. 多因素模型
[单项选择]套利定价理论（APT）是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。
A. 利用价格的不均衡进行套利
B. 资产的合理定价
C. 在一定价格水平下如何套利
D. 套利的成本
[单项选择]根据套利定价理论（）。
A. 高贝塔值的股票都属于高估定价
B. 低贝塔值的股票都属于低估定价
C. 套利活动使被低估的股票价格很快回到正常水平
D. 理性的投资者将不会从事套利活动
[单项选择]资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。
A. 无风险报酬率
B. 风险资产报酬率
C. 投资组合
D. 市场组合
[判断题]资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。
