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[单项选择]你的客户希望在一项风险资产和国库券上配置10000元，风险资产的预期收益率为12%，标准差为15%，国库券的收益率为8%，如果他希望获得9%的目标收益率，那么，你建议他在风险资产上投资______元，在国库券上投资______元。
A. 8500；1500
B. 2500；7500
C. 6700；3300
D. 5700；4300
[单项选择]某客户希望在一项风险资产和国库券上配置10000元，风险资产的预期收益率为12%，标准差为15%，国库券的收益率为8%，如果该客户希望获得9%的目标收益率，那么，他应在风险资产和国库券上分别投资（）元。
A. 7500；2500
B. 2500；7500
C. 6700；3300
D. 5700；4300
[单项选择]已知华夏公司的一项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为 0.6，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.36%，则可以计算该项资产的β系数为( )。
A. 1
B. 12
C. 8
D. 2
[单项选择]你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。为了获得0.09的期望收益，应该把资金的投资于风险资产、无风险资产的比例为( )。
A. 85%、15%
B. 75%、25%
C. 67%、33%
D. 57%、43%
[单项选择]考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为( )。
A. 0.80
B. 1.13
C. 1.25
D. 1.56
[单项选择]资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性（）。
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 无规则变动
[单项选择]已知无风险收益率和市场组合收益率分别为3%和10%，如果有一基金的投资收益率及其标准差分别是12%和20%，则该基金的Sharpe业绩指数为 ( )
A. 0.35
B. 0.40
C. 0.45
D. 0.80
[单项选择]
某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为（）。
A. 6.5%
B. 6%
C. 5.8%
D. 5%
[单项选择]某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为( )。
A. 0.18；0.89
B. 0.15；0.53
C. 0.45；0.85
D. 0.32；0.81
[单项选择]( )以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
A. 特雷诺指数
B. 夏普指数
C. 詹森指数
D. 道氏指数
[单项选择]基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为( )。
A. 信息比率
B. M2测度
C. 跟踪误差
D. 相对误差
[单项选择]某种股票的期望收益率为10%，其标准差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为( )。
A. 40%
B. 12%
C. 6%
D. 3%
[单项选择]建海公司有一项投资的夕系数为0.5，现在国库券的收益率为10%，资本市场风险收益率为18%，则该项投资的收益率是( )。
A. 8.4%
B. 12%
C. 14%
D. 18%
[单项选择]建海公司有一项投资的β系数为0.5，现在国库券的收益率为10%，资本市场风险收益率为18%，则该项投资的报酬率是( )。
A. 8.4%
B. 12%
C. 14%
D. 18%
