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[单项选择]平均收益率的两种计算方法中,算术平均收益率( )几何平均收益率。
A. 小于等于
B. 大于等于
C. 等于
D. 不确定
[单项选择]假设某基金第一年的收益率为10%,第二年的收益率为-10%,那么该基金年算术平均收益率和年几何平均收益率分别为()。
A. -0.5%;0
B. -5%;0
C. 0;-0.5%
D. 0;-5%
[单项选择]某基金第一年的收益率为10%,第二年的收益率为15%,其几何平均收益率为()。
A. 12.5%
B. 10.5%
C. 15.5%
D. 13.5%
[单项选择]假设某基金第一年的收益率为5%,第二年的收益率是-5%,其年几何平均收益率()。
A. 小于0
B. 等于0
C. 大于0
D. 无法判断
[单项选择]如果股票价格波动越大,则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异( )。
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 不能确定
[单项选择]某基金第一年、第二年的收益率分别为20%和-20%,则其几何平均收益率为()。
A. -2%
B. 0
C. 2.02%
D. 4%
[单项选择]一个基金3年零9个月(相当于3.75年)的累计收益率为25%,那么用几何平均收益率的公式计算的该基金的年平均收益率为()。
A. 3.89%
B. 4.75%
C. 5.13%
D. 6.13%
[判断题]投资组合的期望收益率是各个证券收益率的加权平均,但组合收益率的方差并不是各证券收益率方差的加权平均。
[单项选择]用基金的平均超额收益率除以该基金收益率的标准差,并以此为基准来测度任何基金组合绩效的方法是()。
A. 特雷诺指数法
B. 詹森指数法
C. 信息比率法
D. 夏普指数法
[单项选择]某基金的平均收益率为15%,基准组合的平均收益率为12%,差异收益率的标准差为0.3,其信息比率为()。
A. 0.05
B. 0.1
C. 0.2
D. 0.3
[单项选择]
某基金的平均收益率为15%,基准组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,市场组合的标准差是0.3,基金组合的标准差为0.2,其M2测度为()。
A. 6.5%
B. 6%
C. 5.8%
D. 5%
[单项选择]某基金的平均收益率为15%,基金的平均无风险利率为6%,基金的标准差为0.025,基金的系统风险为1.2。那么,该基金的夏普指数为( )。
A. 1.8
B. 2.5
C. 3.0
D. 3.6
[单项选择]假设某基金第一年的收益率为30%,第二年的收益率为-20%,则该基金的年算术平均收益率为()。
A. -5%
B. 0
C. 5%
D. 10%
[单项选择]假定基金在未来5年内将取得平均每年10%的收益率,无风险收益率保持3%不变。那么,为了取得8%的平均收益率,投资于基金的比例y为( )。
A. 31.55%
B. 28.57%
C. 71.43%
D. 68.45%