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[单项选择]一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格的差额越大，则时间价值就( )。
A. 越大
B. 不变
C. 为零
D. 越小
[单项选择]就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格( )期权的执行价格时，内涵价值为零。
A. 等于或高于
B. 等于或低于
C. 不等于
D. 高于
[单项选择]以股票指数为期权合约标的物的期权合约是 ( )
A. 外汇期权
B. 利率期权
C. 股票期权
D. 股票指数期权
[单项选择]对看跌期权来说，期权合约标的物的市场价格( )执行价格越多，内涵价值越大。
A. 高于
B. 低于
C. 等于
D. 无关于
[单项选择]当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格，这种期权被称为( )期权。
A. 实值
B. 虚值
C. 深度实值
D. 深度虚值
[单项选择]某股票当前价格为25元，以股票为标的物的看涨期权执行价格为25元，期权到期日前的时间为0.5年，无风险利率为12%，股票收益率的方差为0.36。假设不发股利，利用布。莱克—斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为（）。
A. 5.2
B. 3.6
C. 4.8
D. 2.7
[单项选择]行权价格低于标的物市场价格的看涨期权是( )。
A. 看跌期权
B. 实值期权
C. 虚值期权
D. 平值期权
[多项选择]如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为(
)。
A. 当St≥x时，EVt=0
B. 当St＜x时，EVt=(x-St)m
C. 当St≤x时，EVt=0
D. 当St＞x时，EVt=(St-m
[多项选择]以EVt，表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约交易的单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。
A. 当St≥X时，EVt=0
B. 当St≤X时，EVt=（St--X）m
C. 当St≤X时，EVt=0
D. 当St≥X时，EVt=（St--X）m
[单项选择]如果以EVt(下标)表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x＝10000，St＝10050，m＝5时，则每一看跌期权在t时点的内在价值EVt(下标)等于(
)。
A. 0
B. 250
C. -250
D. 200
[单项选择]如果以EVt，表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9980、St=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为(
)。
A. -200
B. 0
C. 200
D. 400
[单项选择]在《期货交易管理条例》中，根据合约标的物的不同，期货合约分为( )。
A. 商品期货合约和金融期货合约
B. 商品期货合约和资金期货合约
C. 银行投资合约和金融期货合约
D. 银行投资合约和商品期货合约
[多项选择]根据协定价格与标的物市场价格的关系，可将期权分为( )。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平价期权
D. 看涨期权
[单项选择]在其他因素不变的条件下，期权标的物价格波动率越大，期权的价格（）。
A. 不能确定
B. 不受影响
C. 应该越高
D. 应该越低
[单项选择]某客户了解到（）是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权力的一种期权。
A. 看涨期权
B. 看跌期权
C. 美式期权
D. 欧式期权
[单项选择]某客户了解到（）是一种期权合约买方在合约到期日前也能决定其是否执行权力的一种期权·
A. 看涨期权
B. 看跌期权
C. 美式期权
D. 欧式期权
[单项选择]某投资者购买了执行价格为25元期权价值为4元的看涨期权合约，并卖出执行价格为40元期权价值为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到50元，并且在到期日期权被执行，那么该投资者在到期时的净利润为：(忽略交易成本)
A. 8.5元
B. 13.5元
C. 16.5元
D. 23.5元
