更多"对看跌期权来说，期权合约标的物的市场价格( )执行价格越多，内涵价值"的相关试题:
[单项选择]就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格( )期权的执行价格时，内涵价值为零。
A. 等于或高于
B. 等于或低于
C. 不等于
D. 高于
[判断题]若某标的物的市场价格上涨，则买进看涨期权者或卖出看跌期权者都可获利。
[单项选择]一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格的差额越大，则时间价值就( )。
A. 越大
B. 不变
C. 为零
D. 越小
[单项选择]某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶，而原油期货合约价格为12.90美元/桶。此时，该投资者拥有的看跌期权为( )期权。
A. 实值
B. 虚值
C. 极度实值
D. 极度虚值
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/股，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/股。那么，该看跌期权的卖方最大损失为______元/股，该看涨期权的卖方最大收益为______元/股。( )
A. 38.0：3.5
B. 38.0；36.5
C. 40.0；3.5
D. 40.0；40.0
[单项选择]某投机者2月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点(标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元)。到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使期权，同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是( )美元。
A. 盈利1 875
B. 亏损1 875
C. 盈利625
D. 亏损625
[单项选择]一项看涨期权的执行价格为35元，期权价格为2元，另一项看跌期权的执行价格也为35元，但是期权价格为3元，则没有保险的看跌期权的持有者的最大收益以及没有保险的看涨期权的发行者的最大收益分别为（）
A. 32元和2元
B. 35元和2元
C. 32元和3元
D. 35元和3元
[简答题]证明基于同一股票资产的欧式平值看涨期权的价格必然要高于对应的欧式看跌期权的价格（即两期权有相同的执行价格及存续期，且假设股票在期权存续期内没有发放股息）。
[单项选择]一份看跌期权的标的资产的市场价格大于执行价格，则该期权是：
A. 实值期权
B. 平值期权
C. 虚值期权
D. 不一定
[单项选择]看跌期权出售者收取期权费5元，售出1股执行价格为100元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期权，如果1年后该股票的市场价格为120元，则该期权的净损益为( )元。
A. 20
B. -20
C. 5
D. 15
[单项选择]美式看跌期权( )执行。
A. 可以在未来的任何时刻
B. 只能在分派红利后
C. 只能在到期日
D. 可以在到期日或之前的任何一天
[单项选择]某投资人同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，这属于下列哪种投资策略( )。
A. 保护性看跌期权
B. 抛补看涨期权
C. 多头对敲
D. 空头对敲
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费(期权价格)为6元。在到期日该股票的价格是60元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。
A. 8
B. 6
C. -8
D. -6
