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[单项选择]与市场组合相比，夏普指数高表明( )。
A. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
[单项选择]与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明（ ）
A. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
B. 该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
[单项选择]关于表6-2所示组合的夏普指数和特雷诺指数，下列说法正确的是( )。
表6-2 投资组合的相关数据表
A. 投资组合(
B. 市场组合(
C. 无风险利率(
D. R
E. 0.35
F. 0.28
G. 0.06
H. β
I. 1.2
J. 1
K. 0
L. σ
M. 0.42
[单项选择]有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，不包括（）。
A. 相同的标准差和较低的期望报酬率
B. 相同的期望报酬率和较高的标准差
C. 较低的报酬率和较高的标准差
D. 较低的标准差和较高报酬率
[单项选择]假定投资组合收益率为12%，市场无风险收益率为8%，投资组合的方差为0.0081，则该组合夏普指数为（）。
A. 0.44
B. 0.33
C. 0.11
D. 0.22
[单项选择]与传统的营销推广要素组合相比，整合营销传播更是以( )取代"4P"。
A. MBA
B. 4C
C. 4R
D. ISO
[单项选择]1963年，威廉·夏普提出( )计算方法，使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。
A. 单因素模型
B. 均值方差模型
C. 资本资产定价模型
D. 资本套利模型
[单项选择]国外研究认为，将传统投资组合中的( )配置给对冲基金，可以获得更优的夏普比率。
A. 10%～20%
B. 20%～25%
C. 25%～30%
D. 30%～35%
[单项选择]组合逻辑控制器与微程序控制器相比( )
A. 组合逻辑控制器的时序系统比较简单
B. 微程序控制器的时序系统比较简单
C. 两者的时序系统复杂程度相同
D. 微程序控制器的硬件设计比较复杂
[单项选择]对现代证券组合理论发展做出重大贡献的学者，除马柯威茨和他的学生夏普外，还包括 ( )。
A. 戈登·亚历山大
B. 史蒂夫·罗斯
C. 杰弗里·贝利
D. 费舍·布莱克
[单项选择]夏普比率：
A. 是一种基金业绩的评价指标。
B. 是跟踪记录职业管理的投资组合业绩的通用标准。
C. 是用贝塔来调整单位风险的超额收益。
D. A和B。
E. A、B和C。
[单项选择]詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（）市场基准组合。
A. 劣于
B. 等于
C. 优于
D. 不确定
[单项选择]相关研究表明，资产配置对投资组合业绩的贡献度达到( )。
A. 50%以上
B. 60%以上
C. 80%以上
D. 90%以上
[单项选择]某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合( )。
A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
[单项选择]相关研究表明，资产配置对基金投资组合业绩的贡献度达到( )。
A. 60%以上
B. 80%以上
C. 90%以上
D. 95%以上
[单项选择]实证研究的数据表明，在线市场与离线市场相比价格水平离散( )
A. 强但短暂
B. 强而持久
C. 弱但持久
D. 弱而短暂
[单项选择]理财规划师建议客户进行资产配置时要多注意非关联资产的配置，因为资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低（）。
A. 系统风险
B. 利率风险
C. 非系统风险
D. 市场风险
[单项选择]研究表明，间歇或不定期强化与完全强化相比对抵抗消退的作用( )。
A. 要差
B. 相当
C. 要强
D. 难以确定
