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[单项选择]詹森指数能放映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金的詹森指数为-0.5，以下判断正确的是（ ）
A. B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
B. C基金的业绩表现比预期的差
C. A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
D. C基金的收益与大盘走势是负相关关系
[单项选择]从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的（）之间的偏离。
A. 理论收益率
B. 组合收益率
C. 期望收益率
D. 市场收益率
[单项选择]詹森指数反映了基金的选股能力，它通过比较考察期基金收益率与由（）得出的预期收益率之差来评价基金。
A. CAPM
B. APT
C. FCFF
D. EVA
[单项选择]某基金詹森指数为2%，表示其表现( )。
A. 不如市场的平均水平
B. 优于市场的平均水平
C. 等于市场的平均水平
D. 不确定
[单项选择]根据上述信息，股票基金的詹森指数为：
A. 1.00%
B. 8.80%
C. 44.00%
D. 50.00%
[单项选择]评估证券组合业绩的詹森指数是指( )。
A. 证券组合的预期平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
B. 证券组合的实际平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C. 证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
D. 证券组合的预期平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
[单项选择]某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森指数为( )。
A. 0.020
B. 0.022
C. 0.031
D. 0.033
[单项选择]某基金的β值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险率为8%，其詹森指数为( )。
A. 2%
B. 2.2%
C. 3%
D. 3.3%
[单项选择]目前较为合理的评价基金业绩表现的指标是（ ）。
A. 期末基金份额净值
B. 期末可供分配基金份额利润
C. 加权平均基金份额本期利润
D. 净值增长指标
[单项选择]夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系有( )。
A. 夏普指数并非以CAPM模型为基础
B. 詹森指数并非以CAPM模型为基础
C. 特雷诺指数并非以CAPM模型为基础
D. 三种指数均以CAPM模型为基础
[单项选择]以下宣传材料中引用基金业绩表现数据，错误的做法是（）。
A. 宣传合同生效5年以上不满10年的，选取最近5年的业绩
B. 让基金托管人复核基金业绩表现数据
C. 为了宣传基金业绩，同时登载基金业绩比较基准的表现
D. 宣传合同生效10年以上的基金，选取最近10年的业绩
[单项选择]下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法，正确的是（）。
A. 只对绩效的深度加以了考虑
B. 同时考虑了绩效的深度和广度
C. 都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
D. 在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
[单项选择]詹森指数是由詹森在( )模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。
A. SML
B. APT
C. WACC
D. CAPM
[单项选择]詹森(Jensen)指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由( )得出的。
A. 资本资产定价(CAPM)
B. 证券市场线(SML)
C. 套利定价模型(APT)
D. 资本市场线(CML)
[单项选择]詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由( )得出的。
A. (A) 资本资产定价(CAPM)
B. (B) 证券市场线(SML)
C. (C) 套利定价模型(APT)
D. (D) 资本市场线(CML)
