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[单项选择]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择( )。
A. 90%～99%
B. 90%～95%
C. 95%～99%
D. 95%～99.9%
[单项选择]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 ( )。
A. 90%～99%
B. 90%～95%
C. 95%～99%
D. 95%～99.9%
[单项选择]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为( )天。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]假定对于某资产组合，一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的 VaR为10万美元，则表明( )。
A. 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率为99%
B. 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率小于99%
C. 该银行的资产组合在l天中的损失有99%的可能性不会超过10万美元
D. 该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性会超过10万美元
[单项选择]假定对于某资产组合，一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的VaR为10万美元，则表明（）。
A. 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率为99%
B. 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率小于99%
C. 该银行的资产组合在l天中的损失有99%的可能性不会超过10万美元
D. 该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性会超过10万美元
[单项选择]风险价值(ValueatRisk，VaR)方法是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列关于VaR类型的说法正确的是( )。
A. 零值VaR，是以初始价值为基准测度风险
B. 关注资产价值的绝对损失，用均值VaR
C. 关注资产价值偏离均值的相对损失，用零值VaR
D. 以上说法皆不正确
[单项选择]VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在( )损失。
A. 期望
B. 最小
C. 最大
D. 相对
[单项选择]1988年国际清算银行(BIS)制定的《巴塞尔协议》规定，开展国际业务的银行必须将其资本对加权风险资产的比率维持在8%以上，其中核心资本至少为总资本的( )。
A. 40%
B. 50%
C. 60%
D. 70%
[多项选择]下列对国际清算银行的描述正确的是( )。
A. 1930年由美国摩根、纽约和芝加哥花旗银行组成的银行团
B. 与英、法、意、德、比、日等国的中央银行共同设立
C. 宗旨是促进各国中央银行之间的合作
D. 为国际金融活动提供更多的便利
E. 在国际金融清算中充当受托人或代理人
[单项选择]考虑VAR的有效性时需要选择( )的置信水平。
A. 中等
B. 较低
C. 较高
D. 无法判断
[单项选择]考虑VaR的有效性时需要选择( )的置信水平。
A. 中等
B. 较低
C. 较高
D. 无法判断
[单项选择]在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合( )。
A. 在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
B. 在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
C. 在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
D. 在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元
[多项选择]根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的、VaR=1000元”的含义是( )。
A. 当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B. 可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C. 当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D. 明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
[单项选择]本质是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。（）
A. CreditMetfics模型
B. CreditPortfolioView模型
C. CreditRisk+模型
D. KPMG模型
