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[单项选择]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常为( )。
A. 95%～99.9%
B. 95%～99%
C. 90%～95%
D. 90%～99%
[单项选择]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择( )。
A. 90%～99%
B. 90%～95%
C. 95%～99%
D. 95%～99.9%
[单项选择]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 ( )。
A. 90%～99%
B. 90%～95%
C. 95%～99%
D. 95%～99.9%
[单项选择]1988年国际清算银行(BIS)制定的《巴塞尔协议》规定，开展国际业务的银行必须将其资本对加权风险资产的比率维持在8%以上，其中核心资本至少为总资本的( )。
A. 40%
B. 50%
C. 60%
D. 70%
[多项选择]下列对国际清算银行的描述正确的是( )。
A. 1930年由美国摩根、纽约和芝加哥花旗银行组成的银行团
B. 与英、法、意、德、比、日等国的中央银行共同设立
C. 宗旨是促进各国中央银行之间的合作
D. 为国际金融活动提供更多的便利
E. 在国际金融清算中充当受托人或代理人
[单项选择]假定对于某资产组合，一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的 VaR为10万美元，则表明( )。
A. 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率为99%
B. 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率小于99%
C. 该银行的资产组合在l天中的损失有99%的可能性不会超过10万美元
D. 该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性会超过10万美元
[单项选择]假定对于某资产组合，一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的VaR为10万美元，则表明（）。
A. 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率为99%
B. 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率小于99%
C. 该银行的资产组合在l天中的损失有99%的可能性不会超过10万美元
D. 该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性会超过10万美元
[单项选择]在计算VaR时，选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括( )。
A. 企业调整财务报表的需要
B. 交易发生的频率
C. 头寸的波动性
D. 监管者的要求
[单项选择]在计算VaR时，选择个适当的持有期需要考虑的因素不包括( )。
A. 企业调整财务报表的需要
B. 交易发生的频率
C. 头寸的波动性
D. 监管者的要求
[多项选择]国内联行清算作为银行清算业务的一种，包括( )。
A. 全国联行往来
B. 分行辖内往来
C. 支行辖内往来
D. 跨系统联行往来
E. 系统内联行清算
[单项选择]( )是指中央银行规定的金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款占其存款总额的比例。
A. 法定存款准备率
B. 存款准备金率
C. 超额准备金率
D. 再贴现率
[单项选择]根据《商业银行法》的规定，商业银行破产清算时的财产分配适用下列哪一种顺序
A. 清算费用，个人储蓄存款的本金和利息，所欠职工工资和劳动保险费用
B. 清算费用，所欠职工工资和劳动保险费用，个人储蓄存款的本金和利息
C. 个人储蓄存款的本金和利息，清算费用，所欠职工工资和劳动保险费用
D. 所欠职工工资和劳动保险费用，清算费用，个人储蓄存款的本金和利息
[单项选择]（）不是上海黄金交易所指定的清算银行。
A. 工商银行
B. 建设银行
C. 招商银行
D. 中国银行
[单项选择]根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 17
