更多"根据巴塞尔协议要求采用99%的置信区间、持有期为10天、市场风险要素价"的相关试题:
[单项选择]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常为( )。
A. 95%～99.9%
B. 95%～99%
C. 90%～95%
D. 90%～99%
[单项选择]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择( )。
A. 90%～99%
B. 90%～95%
C. 95%～99%
D. 95%～99.9%
[单项选择]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 ( )。
A. 90%～99%
B. 90%～95%
C. 95%～99%
D. 95%～99.9%
[单项选择]在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合( )。
A. 在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
B. 在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
C. 在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
D. 在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元
[单项选择]根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 17
[单项选择]根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 17
[单项选择]一个分析家选择了某一持有期并且预测了在持有期的最后阶段的收益率曲线，该行为属于( )。
A. 利率预测掉期
B. 免疫
C. 水平分析
D. 市场间价差掉期
[单项选择]只存在经营期和持有期的投资项目的是( )。
A. 管理房地产投资项目
B. 房地产置业投资项目
C. 出售型房地产开发投资项目
D. 经营型房地产开发投资
[单项选择]持有期收益率等于( )。
A. 票面利息/面值×100%
B. 票面利息/购买价格×100%
C. (出售价格-购买价格+利息)/购买价格×100%
D. (出售价格+购买价格-利息)/购买价格×100%
[单项选择]( )是根据贷款或者债权的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或者债权的违约概率。
A. RiskCale模型
B. 死亡率模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
[单项选择]( )是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A. KPMG风险中性定价模型
B. RiskCalc模型
C. Credit Monitor模型
D. 死亡率模型
[单项选择]某投资者以700元的价格买入某企业发行面额为1000元的5年期贴现债券，持有3年后试图以8%的持有期收益率将其卖出，则卖出价格应为（）元。
A. 793.83
B. 816.48
C. 881.80
[单项选择]死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
