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[单项选择]甲、乙两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%。在投资组合中,甲、乙两种证券的投资比例分别为 20%和80%,则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。
A. 14.4%
B. 16%
C. 17.2%
D. 15.6%
[单项选择]甲、乙两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为 10%和20%。在投资组合中,甲、乙两种证券的投资比例分别为20%和80%,则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。
A. 14.4%
B. 16%
C. 17.2%
D. 15.6%
[单项选择]A、B证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为()。
A. 18%和14.2%
B. 19%和13.8%
C. 16%和13.6%
D. 16%和12.4%
[单项选择]A、B两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为()。
A. 18%和14.2%
B. 19%和13.8%
C. 16%和13.6%
D. 16%和12.4%
[单项选择]假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券和B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。
A. 16%
B. 12.88%
C. 10.26%
D. 13.79%
[单项选择]假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。
A. 16%
B. 12.88%
C. 10.26%
D. 13.79%
[单项选择]X证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,Y证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,两种证券的相关系数为0.25,若各投资50%,则该投资组合的标准差为()。
A. 9.08%
B. 16.22%
C. 12.88%
D. 15.82%
[单项选择]假设甲证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;乙证券的预期报酬率为16%,标准差为19%,两者的相关系数为0.6。如果甲证券的投资比例为70%,乙证券的投资比例为30%,该组合的预期报酬率和标准差分别是()。
A. 13.2%和14.65%
B. 16.4%和14.65%
C. 13.2%和16.4%
D. 16.4%和13.2%
[单项选择]已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者除自有资金外,还借入占自有资金20%的资金,并将所有的资金投资于市场组合,则总期望报酬率和总标准差分别为()。
A. 16.4%和24%
B. 13.6%和16%
C. 16.4%和16%
D. 13.6%和24%
[单项选择]5年的年报酬率如表7-4所示,则债券40%、股票60%的预期报酬率与标准差分别为 ( )。
表7-4 年报酬分布表
A. 年份
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
F. 5
G. A股票基金
H. 8%
I. 10%
J. -16%
K. -5%
L. 12%
M. 股价指数
N. 12%