更多"某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率"的相关试题:
[单项选择]无风险收益率为3%，市场组合的收益率为12%。某基金的β值为1.5。如果该基金在本期间的收益率为16%。根据詹森比例来评估该基金的表现，下列说法中正确的是( )。
A. 该基金表现比大盘好
B. 该基金表现没有大盘好
C. 该基金表现与大盘持平
D. 无法用该指标评估
[单项选择]某基金的β值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险率为8%，其詹森指数为( )。
A. 2%
B. 2.2%
C. 3%
D. 3.3%
[单项选择]某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率为8%，其詹森指数为( )。
A. 2%
B. 2.2%
C. 3%
D. 3.3%
[单项选择]假设某基金第一年的收益率为10%，第二年的收益率为-10%，那么该基金年算术平均收益率和年几何平均收益率分别为（）。
A. -0.5%；0
B. -5%；0
C. 0；-0.5%
D. 0；-5%
[单项选择]假设某基金第一年的收益率为30%，第二年的收益率为-20%，则该基金的年算术平均收益率为（）。
A. -5%
B. 0
C. 5%
D. 10%
[单项选择]某基金第一年的收益率为10%，第二年的收益率为15%，其几何平均收益率为（）。
A. 12.5%
B. 13.5%
C. 14.5%
D. 15.5%
[单项选择]假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率是-5%，其年几何平均收益率（）。
A. 小于0
B. 等于0
C. 大于0
D. 无法判断
[多项选择]已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中，不正确的有( )。
A. 甲公司股票的β系数为2
B. 甲公司股票的要求收益率为16%
C. 如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30
D. 如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
[单项选择]证券组合的实际平均收益与无风险受益的差值除以组合的标准差被定义为( )。
A. 詹森指数
B. 夏普指数
C. 特雷诺指数
D. 恩格尔指数
[单项选择]某基金第一年、第二年的收益率分别为20%和-20%，则其几何平均收益率为（）。
A. -2%
B. 0
C. 2.02%
D. 4%
[单项选择]假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为( )。
A. 2%；1.51%
B. 1.51%；2%
C. 0.5%；0．38%
D. 0.38%；0.5%
[单项选择]（ ）是以预期收益和标准差为坐标轴的画面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。
A. 证券市场线
B. 无差异曲线
C. 资本市场线
D. 有效边界
[单项选择]某基金在73天内的收益率为5%，则其年化收益率为（）。
A. 22.34%
B. 24.84%
C. 27.63%
D. 28.79%
[单项选择]已知无风险收益率和市场组合收益率分别为3%和10%，如果有一基金的投资收益率及其标准差分别是12%和20%，则该基金的Sharpe业绩指数为 ( )
A. 0.35
B. 0.40
C. 0.45
D. 0.80
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的( )
A. 一个区域
B. 一条折线
C. 一条直线
D. 一条光滑的曲线
[单项选择]
已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（）。
A. 特雷诺指数
B. 詹森指数
C. M[
2]测度
D. 夏普指数
