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[单项选择]夏普指数以( )作为基金风险的度量,给出了基金单位标准差的超额收益率。
A. 方差
B. 贝塔值
C. 标准差
D. 基点价格值
[单项选择]已知无风险收益率和市场组合收益率分别为3%和10%,如果有一基金的投资收益率及其标准差分别是12%和20%,则该基金的Sharpe业绩指数为 ( )
A. 0.35
B. 0.40
C. 0.45
D. 0.80
[单项选择]某基金的平均收益率为15%,基准组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,市场组合的标准差是0.3,基金组合的标准差为0.2,其M2测度为()。
A. 6.5%
B. 6%
C. 5.8%
D. 5%
[单项选择]
已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差,可以计算()。
A. 特雷诺指数
B. 詹森指数
C. M[
2]测度
D. 夏普指数
[单项选择]某种股票的期望收益率为8%,其标准差为5%,风险价值系数为10%,则该股票的风险收益率为______。
A. 4%
B. 12%
C. 6.25%
D. 3.78%
[多项选择]已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法中,不正确的有( )。
A. 甲公司股票的β系数为2
B. 甲公司股票的要求收益率为16%
C. 如果该股票为零增长股票,股利固定为2,则股票价值为30
D. 如果市场是完全有效的,则甲公司股票的预期收益率为10%
[单项选择]甲项目收益率的预期收益率为8%,标准差为10%,乙项目收益率的预期收益率为10%,标准差为12%,则可以判断( )。
A. 由于甲项目的收益率的标准差小于乙项目的标准差,所以乙项目的风险较大
B. 由于甲项目的收益率的标准离差率大于乙项目,所以甲项目风险大于乙项目
C. 由于甲项目预期收益率小于乙项目,所以甲项目的风险小于乙项目
D. 由于甲乙项目的预期收益率不等,所以无法判断二者的风险大小
[单项选择]某种股票的期望收益率为10%,其标准差为0.04,风险价值系数为30%,则该股票的风险收益率为( )。
A. 40%
B. 12%
C. 6%
D. 3%
[单项选择]某只股票的期望收益率为10%,其标准差为0.6,风险价值系数为15%,则该股票的风险收益率为( )。
A. 0.9%
B. 0.8%
C. 0.85%
D. 0.65%
[单项选择]某种股票收益率的期望值为10%,其标准差为0.04,风险报酬系数为0.3,则该股票的风险收益率为( )。
A. 40%
B. 12%
C. 6%
D. 30%
[单项选择]对于股票投资,方差(或标准差)通常对股票价格或收益率进行计算,可以用方差度量的是单只股票或者股票组合的()。
A. 与其他股票波动的相关性
B. 总体风险水平
C. 单位收益承担的风险
D. 不同风险因素对于风险的贡献程度
[单项选择]某只股票的期望收益率为8%,其标准差为0.05,风险价值系数为20%,则该股票的风险收益率为______。
A. 12.5%
B. 14.5%
C. 10.5%
D. 15.5%
[单项选择]某股票收益率的标准差为0.8,其市场组合收益率的相关系数为0.5,市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为( )。
A. 0.18;0.89
B. 0.15;0.53
C. 0.45;0.85
D. 0.32;0.81