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[单项选择]在资本资产定价模型的理论框架下,假设市场是均衡的,则资本资产定价模型可以描述为( )。
A. 预期收益率大于必要收益率
B. 预期收益率小于必要收益率
C. 预期收益率等于必要收益率
D. 两者大小无法比较
[单项选择]以下叙述不符合资本资产定价模型基本假设的是( )。
A. 所有投资者都是风险规避者
B. 资本市场存在交易成本
C. 资产单位可以无限可分
D. 投资者对资本市场的预期完全一致
[单项选择]根据资本资产定价模型理论,当市场处于均衡状态时,( )。
A. 投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的
B. 凡是有效组合,均没有非系统风险
C. 夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标
D. 证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
[单项选择]以下选项中不符合资本资产定价模型的基本假设的是( )。
A. 所有投资者都是风险规避者
B. 资本市场不存在交易成本
C. 投资者的预期不完全一致
D. 投资者的卖空行为无任何限制
[单项选择]以下阐述不符合资本资产定价模型(CAPM)基本假设的是( )。
A. 所有的投资者都是风险中立者
B. 资本市场不存在交易成本
C. 资本市场是完全竞争的市场
D. 投资者面对的是资本市场上的同一无风险利率,并可以根据这一无风险利率自由地进行借贷
[单项选择]根据资本资产定价模型理论,如果甲的风险承受力比乙大,那么:()。
A. 甲的最优证券组合比乙的好
B. 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C. 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D. 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
[单项选择]根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议,一个资产分散状况良好的投资组合,最容易受( )因素的影响。
A. 系统性风险
B. 投资分配比例
C. 证券种类的选择
D. 非系统性风险
[单项选择]资本资产套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件( )。
A. 多
B. 少
C. 相同
D. 不可比
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中,β系数是重要的因素,其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[多项选择]资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于()。
A. 资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场
B. 套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数
C. 套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D. 套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
[单项选择]在资本资产定价模型的理论框架下不正确的表述是______。
A. 市场是均衡的
B. 预期收益率高于必要收益率
C. 预期收益率等于必要收益率
D. 只有系统风险才有资格要求补偿
[单项选择]资本资产定价模型假设( )。
A. 借入资金成本等于贷出资金成本
B. 借入资金成本大于贷出资金成本
C. 借入资金成本小于贷出资金成本
D. 借入资金成本可能大于或等于贷出资金成本