股票基金 | 市场组合 | |
收益率(%) | 18 | 15 |
收益率标准差(%) | 25 | 20<
A. 0.01 B. 0.088 C. 0.44 D. 0.50 [多项选择]假设、分别表示证券组合P的标准差、系数和系数,表示市场组合的标准差。那么,反映证券组合P的系统风险水平的指标包括:()。
A. 证券市场线方程 B. 证券特征线方程 C. 资本市场线方程 D. 套利定价方程 E. 因数模型 [单项选择]()是以预期收益和标准差为坐标轴的画面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。
A. 证券市场线 B. 无差异曲线 C. 资本市场线 D. 有效边界 [单项选择]如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,资产组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()。
A. 2% B. 4% C. 6% D. 8% [单项选择]某投资组合的风险收益率为8%,市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率为 6%,该投资组合的β系数为( )。
A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 2.5% [单项选择]已知某投资组合的必要收益率为20%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为 4%,则该组合的β系数为( )。
A. 1.6 B. 1.4 C. 2.0 D. 1.3 [单项选择]市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为20%,资产组合的风险系数为()。
A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 2.5 [单项选择]某投资组合的风险收益率为15%。市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率为6%,则该投资组合的β系数为______。
A. 2 B. 2.5 C. 3.75 D. 5 [单项选择]某只股票的面值为1.5,短期国库券的利率为7%。如果预期市场组合收益率为16%,该股票的期望收益率为()。
A. 15.5% B. 16.5 C. 18.5% D. 20.5% [单项选择]A证券的标准差为12%,B证券的标准差为 20%,若将它们等比组合后,组合的标准差为 12.65%,则它们的相关系数为( )。
A. 0.2 B. 0.5 C. 1 D. 0.16 [单项选择]夏普指数以()作为基金风险的度量,给出了基金单位标准差的超额收益率.
A. 方差 B. 贝塔值 C. 标准差 D. 波动率 我来回答: 提交
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