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[单项选择]银行业较早采用的汇率风险计量方法是( )。
A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 风险价值分析
[单项选择]针对市场风险,商业银行常采用的风险计量方法,下列选项正确的是( )。
A. RiskMetrics
B. credMetrics
C. KMV
D. VaR
[单项选择]针对操作风险,商业银行常采用的风险计量方法,下列选项正确的是()。
A. RiskMetrics
B. 高级计量法
C. KMV
D. VaR
[单项选择]针对信用风险,商业银行常采用的风险计量方法,下列选项不正确的是( )。
A. RiskMetrics
B. credMetrics
C. KMV
D. VaR
[多项选择]商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性,适时采用( )方法作为补充。
A. 缺口分析
B. 压力测试
C. 情景分析
D. 模型分析
E. 敏感性分析
[多项选择]测量债券利率风险的方法有( )。
A. 久期
B. 系数
C. 凸性
D. VaR
[单项选择]下列选项中,不作为风险计量方法补充方法的是()。
A. 敏感性分析
B. 压力测试
C. 分解分析
D. 情景分析
[多项选择]下列属于市场风险计量方法的是( )。
A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 敏感性分析
E. 压力测试
[多项选择]下列关于市场风险计量方法说法正确的是( )。
A. 缺口分析是对利率进行敏感性分析的方法之一
B. 久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C. 外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D. 缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E. 久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法
[单项选择]商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。
A. 因果关系分析
B. VaR
C. 敏感性分析
D. 情景分析
[多项选择]市场风险计量方法中缺口分析的局限性是( )。
A. 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B. 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险,没有考虑利率的基准风险
C. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D. 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响,未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E. 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
[单项选择]商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。
A. 因果关系分析
B. 风险价值法
C. 敏感性分析
D. 情景分析
[多项选择]下列方法中,属于利率风险管理的方法是()。
A. 做远期外汇交易
B. 缺口管理
C. 做货币衍生产品交易
D. 做利率衍生产品交易
E. 做结构性套期保值
[多项选择]市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。
A. 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B. 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险,没有考虑利率的基准风险
C. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D. 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响,未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E. 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
[多项选择]降低利率风险的常见方法包括( )。
A. 平滑法
B. 利率期货
C. 利率期权
D. 利率互换