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[多项选择]市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。
A. 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B. 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D. 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E. 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
[多项选择]下列属于市场风险计量方法的是( )。
A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 敏感性分析
E. 压力测试
[多项选择]违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型属于违约概率模型分析的选项是( )。
A. RiskCale模型
B. Logit模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
E. 死亡率模型
[多项选择]下列各项属于操作风险计量方法的是( )。
A. 风险的自我评估
B. 系统失效的次数
C. 舞弊或舞弊未遂实例的数量和价值
D. 缺席员工的平均人数及最多人数
[单项选择]违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型不属于违约概率模型分析的选项是( )。
A. RiskCale模型
B. Logit模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
[多项选择]下列关于市场风险计量方法说法正确的是( )。
A. 缺口分析是对利率进行敏感性分析的方法之一
B. 久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C. 外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D. 缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E. 久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法
[单项选择]商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。
A. 因果关系分析
B. VaR
C. 敏感性分析
D. 情景分析
[单项选择]银行业较早采用的利率风险计量方法是( )。
A. 久期分析
B. 缺口分析
C. 风险分析
D. 外汇敞口分析
[多项选择]市场风险内部模型法的局限性在于( )。
A. 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型
B. 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间
C. 通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险
D. 开发内部模型成本太高
E. 内部模型计算太烦琐，容易出错
[多项选择]国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段( )
A. 专家判断法
B. 信用评分模型
C. 违约概率模型
D. VaR模型
E. 高级计量法
[多项选择]国际主流的信用风险计量方法经历了( )几个主要发展阶段。
A. 专家判断法
B. 信用评分模型
C. 违约概率模型
D. VaR模型
E. 高级计量法
[单项选择]市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
A. 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B. 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C. 只能计量交易业务中的市场风险
D. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
[多项选择]商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用( )方法作为补充。
A. 缺口分析
B. 压力测试
C. 情景分析
D. 模型分析
E. 敏感性分析
