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[多项选择]商业银行应当根据不同的( )，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。
A. 业务性质
B. 规模
C. 复杂程度
D. 发展水平
E. 时期
[多项选择]商业银行应当根据不同的（），对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。
A. 业务性质
B. 规模
C. 复杂程度
D. 发展水平
E. 时期
[多项选择]基于对风险的不同计量或调整方式的不同，风险调整衡量方法有( )。
A. 信息比率
B. M2测度
C. 现金比率
D. 综合比率
[多项选择]下列属于市场风险计量方法的是( )。
A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 敏感性分析
E. 压力测试
[多项选择]下列各项属于操作风险计量方法的是( )。
A. 风险的自我评估
B. 系统失效的次数
C. 舞弊或舞弊未遂实例的数量和价值
D. 缺席员工的平均人数及最多人数
[多项选择]下列关于市场风险计量方法说法正确的是( )。
A. 缺口分析是对利率进行敏感性分析的方法之一
B. 久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C. 外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D. 缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E. 久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法
[单项选择]商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。
A. 因果关系分析
B. VaR
C. 敏感性分析
D. 情景分析
[多项选择]市场风险计量方法中缺口分析的局限性是( )。
A. 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B. 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D. 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E. 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
[单项选择]银行业较早采用的利率风险计量方法是( )。
A. 久期分析
B. 缺口分析
C. 风险分析
D. 外汇敞口分析
[多项选择]市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。
A. 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B. 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D. 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E. 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
[多项选择]国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段( )
A. 专家判断法
B. 信用评分模型
C. 违约概率模型
D. VaR模型
E. 高级计量法
[多项选择]国际主流的信用风险计量方法经历了( )几个主要发展阶段。
A. 专家判断法
B. 信用评分模型
C. 违约概率模型
D. VaR模型
E. 高级计量法
[多项选择]下面( )属于市场风险的计量方法。
A. 缺口分析
B. 敏感性分析
C. 压力测试
D. 情景分析
E. 市场分析
