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[单项选择]如果一家商业银行的总资产是100亿元,总负债是60亿元,资产加权平均久期为5年,负债加权平均久期为2年,则久期缺口为()。
A. 0.6
B. 1.2
C. -3.8
D. 3.8
[单项选择]如果一家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于()。
A. -1
B. 1
C. -0.1
D. 0.1
[单项选择]假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为()。
A. -1
B. 1.5
C. -1.5
D. 1
[单项选择]某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降对,银行的流动性()。
A. 加强
B. 减弱
C. 不变
D. 无法确定
[多项选择]假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产加权平均久期为6年,负债加权平均久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响有()。
A. 损失13亿元
B. 盈利13亿元
C. 整体价值无变化
D. 流动性增强
E. 流动性下降
[单项选择]某商业银行的资产负债表上,资产为500亿元,负债为400亿元,资产的加权平均久期为4年,负债的加权平均久期为6年,则当市场利率从6%上升到7%时,该商业银行最终的市场价值变化量为()亿元。
A. 3.77
B. 49.06
C. 3.4
D. 41.51
[单项选择]假设某商业银行的总资产为1500亿元,总负债为1350亿元,现金头寸为70亿元,应收存款为5亿元,则该银行的现金头寸指标为()。
A. 5.6%
B. 5.2%
C. 4.7%
D. 5%
[单项选择]假设某商业银行的总资产为1500亿元,总负债为1350亿元,现金头寸为70亿元,应收账款为5亿元,则该银行的现金头寸指标为()。
A. 5.5%
B. 5%
C. 4.7%
D. 5.2%
[单项选择]A银行的总资产为800亿元,总负债为600亿元,核心存款为200亿元,应收存款为40亿元,现金头寸为160亿元,则该银行的现金头寸指标等于()。
A. 0.05
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.5
[单项选择]久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和( )乘积的差额。
A. 收益率
B. 资产负债率
C. 现金率
D. 市场利率
[单项选择]某基金总资产为50亿元,总负债为10亿元,发行在外的基金份数为20亿份,则该基金的基金份额资产净值为( )元。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5