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[单项选择]已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。
A. 16.75%和25%
B. 13.65%和16.24%
C. 16.75%和12.5%
D. 13.65%和25%
[单项选择]已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15%和10%，无风险利率为5%，某投资者除自有资金外．还借人占自有资金30%的资金，将所有的资金均投资于风险组合M，则总期望报酬率和总标准差分别为( )。
A. 13%和18%
B. 20%和15%
C. 18%和13%
D. 15%和20%
[单项选择]已知某无风险的最低报酬率为6%，现有一项目，已知该项目预计使用年限为3年，第一、二、三年的现金净流量的期望值分别为2000元、3000元和2000元，第一、二、三年现金净流量的标准差分别为200元、150元和100元，则3年现金流入的综合标准差为( )元。
A. 245.91
B. 150
C. 169
D. 79.42
[单项选择]能够反映投资者投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险的关系的是（）。
A. 资本市场线
B. 资产组合
C. 资产风险度
D. 资产定价理论
[判断题]在证券组合管理中，投资目标是指投资者在承担一定风险的前提下，期望获得的投资收益率。（）
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
[单项选择]根据投资者对收益和风险的共同偏好以及投资者个人偏好确定投资者最优证券组合并进行组合管理的方法是（）。
A. 基本分析法
B. 技术分析法
C. 证券组合分析法
D. 金融工程法
[单项选择]已知某房地产40年收益价格为150万元，该房地产报酬率为10%，那么该宗房地产30年收益价格为( )万元。
A. 112.5
B. 155.6
C. 144.6
D. 132.4
[判断题]如果投资者的风险偏好为一条水平线，说明投资者只关心期望收益，对风险毫不在意。（）
[判断题]已知风险证券组合A的期望收益率为10%，风险证券组合B的期望收益率为4%。如果你在风险证券组合A和B上的投资比例均为50％，则你的投资期望收益率为7％。（）
[判断题]证券组合分析法是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。（）
[单项选择]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是（）。
A. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙
B. 投资者卖出50%的资产组合甲，持有现金
C. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
D. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
[判断题]从无风险利率出发的直线与有效边界相切的切点，是能够给投资者带来最大效用的最优投资组合。（）
[单选题]下列说法( )是正确的?(Ⅰ)风险厌恶投资者拒绝公平游戏的投资(Ⅱ)风险中性的投资者只通过预期收益来评价风险资产(Ⅲ)风险厌恶的投资者只通过风险来评价风险资产(Ⅳ)风险喜好者不参与公平游戏。
A.只有(Ⅰ)
B.只有(Ⅱ)
C.只有(Ⅰ)和(Ⅱ)
D.只有(Ⅱ)和(Ⅲ)
[判断题]按照投资组合理论，每个投资者持有同一个风险证券组合的可行域。（）
[简答题]考虑你管理的风险资产组合期望收益为 11% ，标准差为 15% ，假定无风险利率为 5%， （1）你的委托人要把她的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产组合中，才能使她的总投资预期回报率等于 8%？ （2）她的投资回报率的标准差是多少？ （3）另一委托人要求标准差不得大于 12% ，那他能得到的最大的预期回报是多少？
