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[多项选择]根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由( )构成。
A. 无风险利率
B. 市场利率
C. 风险溢价
D. 通货膨胀率
[多项选择]根据资本资产定价模型，资产期望收益率由______确定。( )
A. 无风险利率
B. 市场风险溢价
C. 资产权重
D. 贝塔系数
E. 相关系数
[多项选择]投资组合的期望报酬率由（）组成。
A. 预期报酬率
B. 平均报酬率
C. 无风险报酬率
D. 风险资产报酬率
[多项选择]证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是( )。
A. 所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
B. 所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
C. 所使用的权数是组合中各证券的投资比例
D. 所使用的权数可以是正，也可以为负
[单项选择]( )的理论基础主要是：证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，风险则由其期望收益率的方差来衡量，证券收益率服从正态分布，理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征。
A. 基本分析
B. 技术分析
C. 证券组合分析
D. 心理分析
[单项选择]如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做( )。
A. 有效组合规则
B. 共同偏好规则
C. 风险厌恶规则
D. 有效投资组合规则
[多项选择]对资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。
A. 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均
B. 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n[2]个，其中方差项有n项，协方差项有n·(n－1)项
C. 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均
D. 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差
E. 资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
[多项选择]反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括( )
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
E. 因素模型
[多项选择]下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。
A. 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均
B. 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个
C. 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均
D. 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
[多项选择]反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型有( )。
A. 证券特征线方程
B. 证券市场线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
E. 因素模型
