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[单项选择]下列指标中,可以用来衡量投资的风险的是( )。
A. 收益率的算术平均
B. 收益率的加权平均
C. 期望收益率
D. 收益率的方差
[单项选择]实务中有许多方法可以用来衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险,其中最为常用的是( )。
A. 协方差
B. 方差
C. 期望收益率
D. 标准差
[多项选择]风险权数是衡量各类资产风险程度的标准,《巴塞尔协议》规定,商业银行资产负债表内的资产风险权数分为五类,即0、10%、20%、50%和100%。风险权数为10%的资产有( )。
A. 现金、存于人民银行的款项
B. 存放其他同业款项
C. 现汇抵押贷款
D. 拆放银行业
[单项选择]单项资产或资产组合受系统风险影响的程度,可以通过()来衡量。
A. 标准离差
B. 标准离差率
C. 协方差
D. 日系数
[多项选择]下列( )指标可以用来衡量商业银行信用风险变化的程度,反映其资产质量从前期到本期的变化。
A. 经风险调整收益率
B. 大额贷款集中度
C. 正常贷款迁徙率
D. 不良贷款迁徙率
E. 资本充足率
[单项选择]单项资产预期收益率以及风险的衡量指标不包括()。
A. 收益率的期望值
B. 收益率的标准差
C. 标准离差
D. β系数
[单项选择]关于单项资产风险的度量,下列说法不正确的是 ( )
A. 风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B. 在数学上,这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量,
C. 在实际中,也可使用历史数据来估计方差:假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1,2,…,n),那么估计方差的公式为:
D. 可能的收益率越分散,它们与期望收益率的偏离程度就越大,投资者承担的风险也就越大
[多项选择]下列各项中,可以用来衡量投资决策中项目风险的有( )。
A. 报酬率的期望值
B. 各种可能的报酬率的离散程度
C. 预期报酬率的方差
D. 预期报酬率的标准离差
E. 预期报酬率的标准离差率
[多项选择]投资决策中用来衡量项目风险的,可以是项目的( )。 ;
A. 预期报酬率
B. 各种可能的报酬率概率分布的离散程度
C. 预期报酬率的方差
D. 预期报酬率的标准差
[多项选择]投资决策中用来衡量某个投资项目风险的,可以是项目的()。
A. 预期报酬率
B. 各种可能的报酬率的概率分布
C. 预期报酬率的置信区间及其概率
D. 预期报酬率的方差
[单项选择]如果某单项资产的系统风险小于市场组合的风险,则可以判定该项资产的β值( )。
A. 等于1
B. 小于1
C. 大于1
D. 等于0