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[多项选择]下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有()。
A. 揭示了风险分散化的内在效应
B. 机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小
C. 反映了投资的有效集合
D. 完全负相关的投资组合,其机会集曲线是一条折线
[单项选择]如果投资组合由完全负相关的两只股票构成,投资比例相同,则( )。
A. 该组合的风险收益为零
B. 该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益
C. 该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差
D. 该组合的非系统性风险能完全抵消
[单项选择]对于由两只股票构成的投资组合,投资者最希望它们之间的相关系数等于( )。
A. 0
B. -1
C. +1
D. 无所谓
[单项选择]甲、乙两只股票组成投资组合,甲、乙两只股票的β系数分别为0.80和1.45,该组合中两只股票的投资比例分别为55%和45%,则该组合的β系数为( )。
A. 1.22
B. 1.09
C. 1.26
D. 1.18
[单项选择]如某投资组合由收益呈完全负相关的等量两只股票构成,则( )。
A. 该组合的标准差等于零
B. 组合的风险收益为零
C. 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D. 该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
[单项选择]假设某股票指数只由A、B两只股票构成,A股票总股本100万股,B股票总股本200万股,基期为1999年,股票指数为1000点,两股票的价格:A为10元、B为12元,2008年,这两只股票的价格变为:A为5元、B为13元,假设这些年内这两只股票都没有分红,份额也未发生变化。则下列说法正确的是()
A. 价格加权的股票指数是911.76
B. 市值加权的股票指数是818.18
C. 简单平均的股票指数是791.67
D. 几何平均的股票指数是873.92
[单项选择]对于由两只股票构成的资产组合,从分散风险角度而言,投资者最希望它们之间的相关系数等于()。
A. 0
B. -1
C. +1
D. 无所谓
[多项选择]客户小张的投资组合中仅两只股票,假设经过理财规划师小王的计算,两只股票收益率的协方差为-16,而两只股票的标准差分别为5和4,则下列小王向小张做出的评价或建议合理的有( )。
A. 股票投资收益较低
B. 资产组合流动性好
C. 应适当调整投资组合
D. 风险分散化效应较高
E. 这两只股票相关程度较高
[单项选择]投资者王某对于股票A和股票B要求的必要回报率均为10%,两只股票数据如下:
| 股票A | 股票B |
股权收益率(ROE) | 15% | 13% |
预期每股收益(E1) | 1.80元 | 1.75元 |
预期红利(D1) | 1元 | 1元 |
市场价格(P0) | 26元 | 25元 |
根据表中数据进行分析,下列投资策略,买卖方向正确的是______。
A. 卖空股票A与B
B. 购买股票A与B
C. 卖空股票A,购买股票B
D. 购买股票A,卖空股票B
[单项选择]某人购买两只股票,假定这两只股票价格下跌的概率分别0.4和0.5,并且两只股票价格之间不存在任何关系,那么,这两只股票价格同时下跌的概率为______。
A. 0.9
B. 0.1
C. 0.2
D. 0.8