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[多项选择]下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有( )。
A. 揭示了风险分散化的内在效应
B. 机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小
C. 反映了投资的有效集合
D. 完全负相关的投资组合,其机会集曲线是一条折线
[单项选择]资产组合A由400股股票和此种股票的400份看涨期权构成。资产组合B由500股股票组成,期权的德尔塔值是0.5,如果股价发生变化,下列资产组合的变化量更大的是______。
A. 资产组合B
B. 资产组合A
C. 两种资产组合有同样的反应
D. 若股价上升则A,若股价下降则B
[判断题]如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,当该组合的标椎差为零时,组合的风险被全部消除。 ( )
[判断题]根据资产组合理论,当构成组合的各资产的相关系数为正时,该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时,该资产组合的风险分散效果最差。 ( )
[单项选择]假设某股票指数只由A、B两只股票构成,A股票总股本100万股,B股票总股本200万股,基期为1999年,股票指数为1000点,两股票的价格:A为10元、B为12元,2008年,这两只股票的价格变为:A为5元、B为13元,假设这些年内这两只股票都没有分红,份额也未发生变化。则下列说法正确的是()
A. 价格加权的股票指数是911.76
B. 市值加权的股票指数是818.18
C. 简单平均的股票指数是791.67
D. 几何平均的股票指数是873.92
[多项选择]客户小张的投资组合中仅两只股票,假设经过理财规划师小王的计算,两只股票收益率的协方差为-16,而两只股票的标准差分别为5和4,则下列小王向小张做出的评价或建议合理的有( )。
A. 股票投资收益较低
B. 资产组合流动性好
C. 应适当调整投资组合
D. 风险分散化效应较高
E. 这两只股票相关程度较高
[单项选择]假定有一个资产组合由等额投入的股票X、股票Y、无风险证券和市场组合四部分构成,X的β值为0.8,Y的β值为1.6,那么,该资产组合的β值为()。
A. 0.60
B. 1.20
C. 0.85
D. 3.40
[判断题]当两只股票的收益率呈正相关时,相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大;当两只股票的收益率呈负相关时,相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。()
[多项选择]资产组合由A、B两种股票组成,A股票的预期收益率为18%,标准差为12%,占组合资产的30%;B股票的预期收益率为15%,标准差为10%,占组合资产的70%,两种股票完全负相关,则该组合的预期收益率和收益率的方差分别是______。
A. 15.9%
B. 18%
C. 3.4%
D. 10%
E. 5.8%
[判断题]无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合,组合中资产之间的相关系数发生变化时,投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率,投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。 ( )