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[多项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么组合P的( )。
A. 总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成,组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么( )。
A. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
C. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
[判断题]在资本资产定价模型的假设下,市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。()
[判断题]反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。
[多项选择]以证券市场线为基准,指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 威廉指数
[多项选择]根据证券市场线方程式,任意证券或组合的期望收益率由( )构成。
A. 无风险利率
B. 市场利率
C. 风险溢价
D. 通货膨胀率
[单项选择]( )实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 道·琼斯指数
[单项选择]由风险证券构成,并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合称为( )。
A. 最优证券组合
B. 市场组合
C. 最优风险证券组合
D. 有效证券组合
[多项选择]反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型有( )。
A. 证券特征线方程
B. 证券市场线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
E. 因素模型
[多项选择]马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。这些假设是( )。
A. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
B. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
C. 投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
D. 投资者是不知足的和厌恶风险的
E. 所有资产都可以在市场上买卖
[多项选择]马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险一收益目标。这些假设是:( )。
A. (A) 投资者对证券的收益和风险及证券问的关联性具有完全相同的预期
B. (B) 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
C. (C) 投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
D. (D) 投资者是不知足的和厌恶风险的
E. (E) 所有资产都可以在市场上买卖
[多项选择]反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括:()。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
E. 因素模型