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[判断题]当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,股票的种类越多,风险越小,包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )
[判断题]一般用股票投资收益的方差或者股票的β值来衡量一只股票或股票组合的风险。( )
[判断题]当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,组合中股票的种类越多,其风险分散化效应就逐渐增强,包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )
[多项选择]衡量单只股票或股票投资组合风险大小的数值有()。
A. 能的收益率与预期收益率的偏离程度
B. 收益率(随机变量)的方差
C. 预期收益的期望值
D. 股票的β值
[判断题]当两只股票的收益率呈正相关时,相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大;当两只股票的收益率呈负相关时,相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。()
[判断题]如果股票的投资组合包括全部股票,则只承担市场风险,而不承担公司的特有风险。 ( )
[单项选择]已知A股票的风险收益率为8%,无风险收益率为5%,市场组合的风险收益率为 10%,则A股票的β系数为( )。
A. 0.8
B. 1.25
C. 1
D. 1.3
[单项选择]报告中“开展……取得更好的效果”。这一段应删去,因为( )。
A. 报告中谈有关推荐书目的问题,太过具体
B. 有关推荐书目的问题不宜用附件向上做报告
C. 这一段所涉及的事项不可在报告中提出
D. 有关推荐书目的事项应同图书出版发行部门联系
[判断题]根据资产组合理论,当构成组合的各资产的相关系数为正时,该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时,该资产组合的风险分散效果最差。 ( )
[单项选择]假定有一个资产组合由等额投入的股票X、股票Y、无风险证券和市场组合四部分构成,X的β值为0.8,Y的β值为1.6,那么,该资产组合的β值为()。
A. 0.60
B. 1.20
C. 0.85
D. 3.40
[单项选择]若某股票的收益率由因素组合A、B共同决定,且无风险资产的收益率为5%,因素组合A的风险溢价RPA为4%,因素组合B的风险溢价RPB为6%。股票对A、B的敏感程度分别为0.5和0.6,预期收益率为9%。则该股票的α值为______,其价值被______。
A. 1.6%,高估
B. -1.6%,高估
C. 1.6%,低估
D. -1.6%,低估
[单项选择]负相关程度越高,资产组合分散投资风险的效果就越( )。
A. 大
B. 小
C. 相等
D. 无法比较