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[多项选择]不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于( )。
A. 可供选择的单个证券的收益率和方差
B. 证券收益率之间的相互关系
C. 投资组合中权数的约束
D. 市场的总体状态
[多项选择]不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于( )。
A．可供选择的单个证券的收益率和方差
B．证券收益率之间的相互关系
C．投资组合中权数的约束
D．市场的总体状态
A. 可供选择的单个证券的收益率和方差
B. 许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状
C. 证券收益率之间的相互关系
D. 投资组合中权数的约束
E. 市场的总体状态
[判断题]对于多个证券组合来说，其可行域仅依赖于其组成证券的期望收益率和方差，而且与各组成证券的比例也有一定关系。（）
[多项选择]多种证券构造证券组合时，可行域的形状依赖于（）。
A. 可供选择的单个证券的特征E(ri)和σi
B. 投资者对风险的厌恶程度
C. 收益率之间的相互关系ρij
D. 投资组合中权数的约束
[单项选择]在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B( )组合。
A. 收益最大的
B. 风险最小的
C. 收益和风险均衡的
D. 所有可能的
[判断题]两种证券组成的投资组合其可行域是一条组合线，而由三种证券组成的投资组合其可行域是坐标系中的一个区域。（）
[单项选择]如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做( )。
A. 有效组合规则
B. 共同偏好规则
C. 风险厌恶规则
D. 有效投资组合规则
[单项选择]由四种证券构建的证券组合的可行域是( )。
A. 均值标准差平面上的有限区域
B. 均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
[多项选择]以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 威廉指数
[判断题]证券组合收益率取决于各个证券的投资收益率。( )
[判断题]证券组合收益率只取决于各个证券的投资收益率（）
[判断题]证券组合的收益率等于各单个证券的收益率的移动平均。（）
[单项选择]( )实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 道·琼斯指数
[判断题]由证券A和B形成的证券组合C的收益率总是介于证券A和证券B的收益率之间。( )
[判断题]当有效证券组合中存在无风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。( )
[多项选择]证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是( )。
A. 所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
B. 所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
C. 所使用的权数是组合中各证券的投资比例
D. 所使用的权数可以是正，也可以为负
