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[多项选择]在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于( )。
A. 判断非系统风险大小
B. 判断系统风险大小
C. 判断政策风险
D. 判断总风险的大小
[判断题]投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。( )
[单项选择]假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（）。
A. 1.00
B. 0.6
C. 0.4
D. 0.2
[判断题]1963年，威廉夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。（ ）
[判断题]“多CTA投资组合”的方差比单个CTA的方差小，多CTA投资策略能在相同的回报率的水平下，降低投资者的风险水平。( )
[多项选择]根据投资组合理论，应构建投资组合。下列有关表述正确的有( )。
A. 并非所有资产的风险都完全相关
B. 单一资产收益率变化的一部分可能被其他资产收益率反向变化所减弱
C. 资产组合的风险一般低于组合中单一资产的风险
D. 投资预期收益率对应的是分散投资能相互抵消的风险
E. 预期收益率会与总风险完全对应
[单项选择]投资组合理论认为，把适当的投资项目组合起来，可以( )。
A. 提高投资收益
B. 降低系统风险
C. 降低个别风险
D. 使投资毫无风险
[判断题]一般用股票投资收益的方差或者股票的β值来衡量一只股票或股票组合的风险。( )
[判断题]投资组合理论表明，投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合，而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。（）
[多项选择]投资组合理论的基本假设是( )。
A. 投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合
B. 投资者是不知足的和厌恶风险的
C. 投资者总是希望持有有效资产组合
D. 投资者的投资为多个投资期
[多项选择]证券组合的方差是（）。
A. 衡量风险的指标
B. 衡量收益的指标
C. 预期收益率离差平方的数学期望
D. 不同概率下两个期望收益的差值
[多项选择]马柯威茨投资组合理论的主要缺陷是( )。
A. 当证券数量较多时，基本输入所要求的估计量非常大
B. 解的不稳定性
C. 数据误差带来的解的不可靠性
D. 重新配置的高成本
[多项选择]马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（ ）。
A. 当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大
B. 解的不稳定性
C. 数据误差带来解的不可靠性
D. 重新分配的成本高
