更多"证券组合的方差是（）。"的相关试题:
[多项选择]证券组合方差（或风险）的大小取决于（）。
A. 组合中单个证券的方差
B. 单个证券占投资组合的比例
C. 证券之间的相关系数
D. 证券组合的规模
[多项选择]证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于( )。
A. 单个证券的方差
B. 投资比例
C. 证券之间的相关系数(协方差)
D. 离散标准差
[判断题]在资本资产定价模型中，β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率。（）
[多项选择]下列关于证券投资组合方差的说法，正确的是（）。
A. 用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度
B. 可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达
C. 证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示
D. 方差的值越大，说明该证券组合的风险越大
[判断题]在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）
[多项选择]用（）的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，并导致风险的分散。
A. 完全正相关
B. 不相关
C. 相关程度较低
D. 负相关
[多项选择]( )的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，这就是通常所说的风险分散原理。
A. 正相关
B. 不相关
C. 相关程度低
D. 负相关
[多项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券B的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有( )。
A. 最小方差证券组合为证券B
B. 最小方差证券组合为40%×A+60%×B
C. 最小方差证券组合的方差为24%
D. 最小方差证券组合的方差为20%
[多项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券B的方差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有______。
A. 最小方差证券组合为40%A+60%B
B. 最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C. 最小方差证券组合的方差为14.8%
D. 最小方差证券组合的方差为0
[判断题]如果出现证券A的收益与方差均小于证券B，那么共同规则不能区分这样的证券组合。( )
[多项选择]在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )。
A. 可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
B. 可能是均值标准差平面上一条折线段
C. 可能是均值标准差平面上一条直线段
D. 可能是均值标准差平面上一个无限区域
E. 是均值标准差平面上一个三角形区域
