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[判断题]根据资本资产定价模型，证券的p系数越大，证券的期望收益率越高。( )
[判断题]证券的系数表示实际市场中证券 的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。
[多项选择]在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是( )。
A. 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B. 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大
C. 贝塔系数为零的证券是无风险证券
D. 期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E. 投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
[判断题]资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。( )
[单项选择]资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益( )。
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 两者无关系
[判断题]资本资产定价模型认为，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。( )
[判断题]资本资产定价模型认为，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合。( )
[多项选择]下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
A. β系数可以为负数
B. β系统是影响证券收益的唯一因素
C. 投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D. β系统反映的是证券的系统风险
[多项选择]下列关于资本资产定价模型B系数的表述中，正确的有（）。
A. β系数可以为负数
B. β系数是影响证券收益的唯一因素
C. 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D. β系数反映的是证券的系统风险
[多项选择]证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
A. 市价总值
B. 无风险收益率
C. 市场组合期望收益率
D. 市盈率
E. 系统风险
[判断题]资本资产定价模型不能用来评价证券的定价是否合理。( )
