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[单项选择]资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益( )。
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 两者无关系
[多项选择]证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
A. 市价总值
B. 无风险收益率
C. 市场组合期望收益率
D. 系统风险
E. 市盈率
[多项选择]资本资产定价模型和证券市场线的假设包括( )。
A. 市场是均衡的并且不存在摩擦
B. 市场参与者都是理性的
C. 税收不影响资产的选择和交易
D. 不存在交易费用
[多项选择]资本资产定价模型和证券市场线最大的贡献在于( )。
A. 描述了风险与收益之间的数量关系
B. 描述了“高收益伴随着高风险”的直观认识
C. 描述了风险与税收的影响
D. 反映了市场上的均衡及摩擦情况
[多项选择]资本资产定价模型和证券市场线的局限性表现在( )。
A. 某些β值难以估计
B. 某些β值对未来的指导作用要打折扣
C. 当理论假设与实际出现偏差时，有效性受到质疑
D. 某些无风险收益率变化无常
[多项选择]按照资本资产定价模型，影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。
A. 无风险收益率
B. 证券市场的平均收益率
C. 证券投资组合的β系数
D. 各种证券在证券组合中的比重
[判断题]证券的系数表示实际市场中证券 的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。
[多项选择]在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是( )。
A. 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B. 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大
C. 贝塔系数为零的证券是无风险证券
D. 期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E. 投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
[判断题]在资本资产定价模型中，β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率。（）
[判断题]在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。（）
[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。（）
[多项选择]资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。
A. 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B. 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C. 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D. 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
[判断题]资本资产定价模型不能用来评价证券的定价是否合理。( )
