更多"证券的系数表示实际市场中证券 的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均"的相关试题:
[单项选择]某证券的预期收益率为11%,β值为1.5,无风险收益率为5%,市场组合预期收益率为9%,根据资本资产定价模型,该证券()。
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价合理
D. 条件不充分,无法判断
[单项选择]无风险收益率为7%,市场组合预期收益率为15%。如果某证券的预期收益率为12%,β值为1.3,那么,应该建议客户()。
A. 买入该证券,因为它被高估了
B. 卖出该证券,因为它被高估了
C. 卖出该证券,因为它被低估了
D. 买入该证券,因为它被低估了
[判断题]特征线模型是描述证券的实际收益率与市场组合实际收益率之间关系的回归模型。
[单项选择]假设A证券收益率的标准离差是10%,B证券收益率的标准离差是20%,AB证券之间的预期相关系数为0.8,则AB投资组合的协方差为( )。
A. 15%
B. 24%
C. 无法计算
D. 1.6%
[单项选择]( )实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 道·琼斯指数
[多项选择]以证券市场线为基准,指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 威廉指数
[判断题]资本市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。( )
[单项选择]______以证券市场线为基准,指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 威廉指数
[单项选择]业绩评估指数中的( )是以证券市场线为基准,用证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之差来计算的。
A. β系数
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 夏普指数
[判断题]证券市场线反映股票的预期收益率与β值(系统性风险)线性相关;而且证券市场线无论对于单个证券还是投资组合都是成立的。 ( )
[多项选择]按照资本资产定价模式,影响证券投资组合预期收益率的因素包括()。
A. 无风险收益率
B. 证券市场的必要收益率
C. 证券投资组合的β系数
D. 各种证券在证券组合中的比重
[多项选择]按照资本资产价模型,影响证券投资组合预期收益率的因素包括( )。
A. 无风险收益率
B. 证券市场的必要收益率
C. 证券投资组合的β
D. 各种证券在证券组合中的比重
[多项选择]证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
A. 市价总值
B. 无风险收益率
C. 市场组合期望收益率
D. 系统风险
E. 市盈率
[单项选择]证券A的预期收益率是10%,方差为0.0324;证券B的预期收益率是15%,方差为0.0484。如果两个证券之间的相关系数为0.6,它们的协方差为()。
A. 0.0090
B. 0.0238
C. 0.0396
D. 0.0154
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。
A. -0.022
B. 0
C. 0.022
D. 0.03