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[判断题]证券市场线反映股票的预期收益率与β值(系统性风险)线性相关；而且证券市场线无论对于单个证券还是投资组合都是成立的。 ( )
[单项选择]某公司发行普通股股票融资，社会无风险投资收益率为8%，市场投资组合预期收益率为15%，该公司股票的投资风险系数为1.2。采用资本资产定价模型确定，发行该股票的成本率为( )。
A. 16.4%
B. 18.0%
C. 23.0%
D. 24.6%
[单项选择]AAA公司目前无风险资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，AAA公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则AAA公司的股票预期收益率为( )。
A. 15%
B. 13%
C. 15.88%
D. 16.43%
[单项选择]如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为( )。
资产 | 预期收益率 | 标准差 | 权重 |
a | 0.15 | 0.22 | 0.60 |
b | 0.10 | 0.08 | 0.40 |
A. 7%
B. 10%
C. 13%
D. 16%
[简答题]假设影响投资收益率的只有一个因素，A、B、C三个投资组合都是充分分散的投资组合，其预期收益率分别为12%、6%和8%，β值分别等于1.2、0.0和0.6。请问有无套利机会如果有的话，应如何套利
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则汪券的实际收益率比预期收益率大（）
A. 15%
B. 7.5%
C. 10%
D. 5%
[判断题]投资组合的预期收益率不会低于所有单个资产中的最低收益率。
[简答题]已知A、B两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示：
发生概率 | A股票预期收益率 | B股票预期收益率 |
0.4 | 30% | 40% |
0.4 | 12% | 10% |
0.2 | -5% | 3% |
由这两只股票组成的资产组合中A、B两只股票的投资比例分别为50%和50%，A、B股票的相关系数为0.2，市场组合的风险收益率为6%，无风险收益率为4%。假定市场达到均衡状态。
要求：
(1) 计算A、B两只股票的期望收益率；
(2) 计算A、B两只股票收益率的标准差；
(3) 计算A、B两只股票组合收益率的标准差；
(4) 计算A、B两只股票的β值；
(5) 计算A、B组合的β系数、组合的预期收益率、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
[单项选择]设社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为12%，项目的投资风险系数为1.2，则采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为______。
A. 9.6%
B. 13.6%
C. 16.0%
D. 18.4%
[判断题]股票的本期收益率不能反映股东持有股票期间的实际收益情况。 ( )
[判断题]投资者在选择资产组合过程中遵循两条基本原则：一是在既定风险水平下，预期收益率最高的投资组合；二是在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合。 ( )
[判断题]若股票预期收益率高于投资人要求的必要报酬率，则股票市价低于股票价值。( )
[单项选择]已知社会风险投资收益率3.5%，市场投资组合预期收益率15%，某项目的投资风险系数1.5，则采用资本资产定价模型计算的该项目普通股资金成本为（ ）。
A. 5.00%
B. 19.25%
C. 20.75%
D. 21.75%
[单项选择]已知某投资组合中，股票占60%，债券占40%，并且知道股票和债券的预期收益率分别为12%和6%，那么，该投资组合的期望收益率为（）。
A. 8.4%
B. 9.6%
C. 18%
D. 9%
[单项选择]包含不同期限的债券投资组合直接使用加权平均收益率（）准确反映该投资组合的真实价值。
A. 可以
B. 不能
C. 不能判断
D. 以上皆不正确
[判断题]某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。（）
