更多"考查下列两项投资选择：①风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20"的相关试题:
[多项选择]现有以下两项投资选择：(1)风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获得10%的收益，20%的概率获得7%的收益，20%的概率获得2%的收益，10%的概率获得－5%的收益；(2)国库券6%的收益。市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是( )。
A. 风险资产组合的期望收益率是7.8%
B. 风险资产组合的标准差是0.379%
C. 市场对该组合的风险报酬是1.8%
D. 该组合的贝塔系数是0.6%
E. 以上各项皆正确
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么他将______。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B. 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
C. 不借贷只投资风险资产
D. 不借贷只投资无风险资产
[单项选择]经济萧条、正常、繁荣可能发生的概率分别为25%、55%、20%，有一种风险资产组合在三种情况下的收益率分别为1%、5%、12%。目前，市场上股票型基金、国库券、债券型基金分别可向投资者提供10.6%、5.4%、7.8%的收益率。则理性的投资者是否会投资于该风险资产组合，为什么（）。
A. 会，可以获得2.4%的风险溢价。
B. 会，可以获得5.2%的风险溢价。
C. 不会，不能获得风险溢价。
D. 会，因为该资产组合无风险。
[判断题]无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合，组合中资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。 ( )
[判断题]如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。（）
[单项选择]1年期国库券收益率为5%，若预计某资产组合在一年后的市值为100000元，且投资者对该风险资产组合要求5%的风险溢价，那么现在他愿意为这一风险资产组合支付（）元。
A. 110000.00
B. 95238.10
C. 105000.00
D. 90909.09
[单项选择]假定无买空与卖空交易形式，且风险资产均有正的风险溢价。此时若一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产，增加资产组合中风险资产的比例将______。
(1)增加资产组合的预期收益
(2)增加资产组合的标准差
(3)不改变风险资产的回报率
(4)资产组合的标准差可能为0
A. (1)(2)
B. (2)(3)(4)
C. (1)(3)(4)
D. (1)(2)(3)
[单项选择]( )是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。
A. 买入并持有策略
B. 投资组合策略
C. 投资组合保险策略
D. 战术性资产配置
[单项选择]将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合的最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产并随着市场的变动调整风险资产和元风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略是( )。
A. 战略性资产配置
B. 恒定混合策略
C. 战术性资产配置
D. 投资组合保险策略
[单项选择]（）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。
A. 买入并持有策略
B. 动态资产配置
C. 投资组合策略
D. 投资组合保险策略
[单项选择]关于下列说法：
Ⅰ．资产组合的标准差是资产组合中单个证券标准差的加权平均值
Ⅱ．资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和
下列各选项正确的是( )。
A. 仅Ⅰ正确
B. 仅Ⅱ正确
C. Ⅰ和Ⅱ都正确
D. Ⅰ和Ⅱ都不正确
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为( )。
A. (A) 位于f与M之间的所有组合
B. (B) f点
C. (C) 位于f的右下延长线上的组合
D. (D) M点
[多项选择]在计算两项资产组合收益率的方差时，需要考虑的因素是（）。
A. 单项资产在资产组合中所占比重
B. 单项资产的β系数
C. 单项资产的方差
D. 两种资产的协方差
[多项选择]资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。资本市场线方程中包括的参数有：( )。
A. (A) 市场组合的期望收益率
B. (B) 无风险利率
C. (C) 市场组合的标准差
D. (D) 8系数
E. (E) 风险资产之间的协方差
[单项选择]( )通常需要买入某个看好的资产或资产组合，同时卖空另外一个看淡的资产或资产组合，试图抵消市场风险而获取单个证券的阿尔法收益差额。
A. 交易型策略
B. 多—空组合策略
C. 事件驱动型策略
D. 投资组合保险策略
[单项选择]投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是______。
A. 正相关
B. 负相关
C. 无关的
D. 皆有可能
[判断题]资本市场线为无风险资产与风险资产所构成的投资组合的有效边界。 ( )
[单项选择]假设资本资产定价模型成立，且资产组合A和B的收益和风险情况如下：
| 预期收益率 | β值 |
| 资产组合A | 18.2% | 1.4 |
| 资产组合B | 16.5% | 1.1 |
若R
f=3%，市场组合预期收益率为15%，则下列说法正确的是______。
(1)资产组合A在SML下方，B在SML上方
(2)如果定价的偏差会很快纠正，投资者卖空A或者买空B均可以获取超额收益
(3)资产组合A的α值大于资产组合B的α值
(4)若组合A、B均充分分散，且一年后资产组合A、B的实际收益率同上表所列的预期收益率相同，则计算特雷诺比率之后可知A优于B
A. (1)(2)
B. (2)(4)
C. (2)(3)
D. (3)(4)
