已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准：差为8%，无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。
要求：
（1）分别计算甲、乙股票的必要收益率；
（2）分别计算甲、乙股票的β值；
（3）分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数；
（4）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
经济状况 | 概率(P) | 股指收益率 | A股票收益率 | ||||||||||||
好 | 0.1 | 25% | 30% | ||||||||||||
较好 |
[判断题]APT理论认为，只要任何一个投资者可以通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。( )
[简答题]在无套利情况下，股票一的预期收益率为19%，β=1.7，股票二的收益率为14%，β=1.2，若符合CAPM模型，则该市场的无风险收益率为多少市场组合的收益率为多少
[判断题]证券的系数表示实际市场中证券 的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。
[单项选择]考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的β值为1.0。如果资产定价正确且不存在套利机会，那么股票A的β值为______。
A. 0.75 B. 1.00 C. 1.30 D. 1.69 [单项选择]某只股票的期望收益率为10%，其标准差为0.6，风险价值系数为15%，则该股票的风险收益率为( )。
A. 0.9% B. 0.8% C. 0.85% D. 0.65% [多项选择]杨某买入股票A，此时的无风险收益率为5%，市场资产组合的期望收益率为15%，股票的β系数为1.5，红利分配率为50%，最近一次的收益为每股5元，预计A公司所有再投资的股权收益率（ROE）为20%。投资者对A公司的预期收益率为（），预期股票的价值为（）元。
A. 15% B. 20% C. 15 D. 25 E. 30 [简答题]条件同上题，计算在该公司股票价格为65元时该股票的内部收益率，并根据内部收益率判断该股票是否具有投资价值。
[单项选择]如果某股票的β值为O.6，市场组合预期收益率为15％，无风险利率为5％时，该股票的期望收益率为（）。
A. 11.0％ B. 8.0％ C. 14.O％ D. O.56％ [简答题]假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下：
|
