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[判断题]在预期收益率相同的情况下，标准差越大，项目的风险就越次。( )
[判断题]通常，基础资产价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低。 ( )
[判断题]在正常情况下，预期收益越高的证券，风险越大；预期收益越低的证券，风险越小。 ( )
[单项选择]已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下：
证券名称期望收益率标准差相关系数投资比重
A. )。0.0467
B. 0.00052
C. 0.0327
D. 0.03266
[多项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。
A. 最小方差证券组合为40%A+60%B
B. 最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C. 最小方差证券组合为4/11×A+7/11×B
D. 最小方差证券组合的方差为零
E. 最小方差证券组合的方差为14.8%
[单项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的标准差为______。
A. 20%
B. 10%
C. 5%
D. 0
[多项选择]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。
A. 最小方差证券组合为40%×A+60%×B
B. 最小方差证券组合为36%×A+64%×B
C. 最小方差证券组合的方差为0.0576
D. 最小方差证券组合的方差为0
[多项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。
A. 最小方差证券组合为40%×A+60%×B
B. 最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C. 最小方差证券组合的方差为14.8%
D. 最小方差证券组合的方差为0
[单项选择]考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的预期收益率为10%，标准差为16%；B的预期收益率为8%，标准差为12%。可知用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率将为（）。
A. 8.5%
B. 9.0%
C. 8.9%
D. 9.9%
[单项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券β的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为( )。
A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%
[单项选择]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为80%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为( )。
A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%，和70%，则证券组合的期望收益为______。
A. 16.8%
B. 17.5%
C. 18.8%
D. 19%
