更多"证券组合的风险的大小取决于单个证券的方差、投资比例以及证券之间的相关系"的相关试题:
[判断题]一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单位证券的风险大小和投资比例有关。 ( )
[多项选择]证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于( )。
A. 单个证券的方差
B. 投资比例
C. 证券之间的相关系数(协方差)
D. 离散标准差
[判断题]证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ）
[判断题]在资本资产定价模型中，β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率。（）
[多项选择]用( )的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，并导致风险的分散。
A. 完全正相关
B. 不相关
C. 相关程度较低
D. 负相关
[多项选择]( )的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，这就是通常所说的风险分散原理。
A. 正相关
B. 不相关
C. 相关程度低
D. 负相关
[判断题]在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）
[判断题]如果出现证券A的收益与方差均小于证券B，那么共同规则不能区分这样的证券组合。( )
[判断题]如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。（）
[多项选择]在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )。
A. 可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
B. 可能是均值标准差平面上一条折线段
C. 可能是均值标准差平面上一条直线段
D. 是均值标准差平面上一个三角形区域
E. 可能是均值标准差平面上一个无限区域
[判断题]证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）
[判断题]充分投资组合的风险，只受证券间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。 ( )
