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[判断题]投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的简单算术平均数。( )
[判断题]若两种投资收益的相关系数等于零，则投资组合的风险与市场风险无关。 ( )
[判断题]在证券的市场组合中，所有证券的卢系数加权平均数等于1。( )
[判断题]当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合就等于市场组合。（）
[单项选择]某股票标准差为0.8，其与市场组合的相关系数为0.6，市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的系统风险分别为( )。
A. 0.192和1.2
B. 0.192和2.1
C. 0.32和1.2
D. 0.32和2.1
[简答题]假定无风险报酬率(K(RF)等于10%，市场投资组合报酬率(KM)等于15%，而股票A的贝他系数(βA)等于是1.2，问：
(1)股票A的必要报酬率(KA)应该是多少
(2)如果KRF由10%上涨到13%，而证券市场线的斜率不变，则对KM与KA各会产生什么影响
(3)若KRF仍为10%，但KM由15%下降为13%，则对KA会产生何种影响
[单项选择]对于由两只股票构成的资产组合，从分散风险角度而言，投资者最希望它们之间的相关系数等于（）。
A. 0
B. -1
C. +1
D. 无所谓
[判断题]某期即付年金现值系数等于（1+i）乘以同期普通年金现值系数。（）
[单项选择]在市场下降期间，高贝塔系数的投资组合的表现一般( )低贝塔系数的投资组合。
A. 优于
B. 等于
C. 不如
D. 不能判断
[判断题]市场组合的β系数不影响单项资产必要收益率的计算结果。 ( )
[判断题]由证券市场线可知，系数反映证券(组合)对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高系数的证券(组合)，该证券(组合)能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。( )
[判断题]β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场(市场投资组合)收益变化影响程度的指标，市场投资组合的β系数等于1。( )
