资产 | 预期收益率 | 标准差 | 权重 |
A | 0.15 | 0.22 | 0.60 |
B | 0.10 | 0.08 | 0.40 |
资产 | 预期收益率 | 标准差 | 权重 |
a | 0.15 | 0.22 | 0.60 |
b | 0.10 | 0.08 | 0.40 |
已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准：差为8%，无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。
要求：
（1）分别计算甲、乙股票的必要收益率；
（2）分别计算甲、乙股票的β值；
（3）分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数；
（4）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
有两个投资项目A和B，二者的收益率和标准差如表2—10所示，投资项目A收益率不及项目B，但项目A的风险却小于项目B，则（ ）。
| 表2—10 投资项目A与B的收益与风险状况表 | ||
| 项目A | 项目B | |
| 收益率 | 0.05 | 0.07 |
| 标准差 | 0.07 | 0.12 |
项目A | 项目B | ||||||||||
收益率 | 0.05 | 0.07 | |||||||||
标准差 | 0.07 | 查看答案
[判断题]两种资产收益率的相关系数越大，两种资产组成投资组合的期望收益率越大。 ( )
[单项选择]考虑项目A和项目B，二者的收益率和标准差如表1所示。
A. 选择项目A B. 选择项目B C. 二者无差异 D. 信息不足，无法选择 [单项选择]已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）
A. 0.04 B. 0.16 C. 0.25 D. 1.00 [单项选择]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%，则该项资产风险收益率将上升[ ]
A. 10% B. 4% C. 8% D. 5% [判断题]经验显示，收益率曲线的变化方式有收益率曲线的斜度变化和收益率曲线的谷峰变动两种方式。（）
[单项选择]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的β值为______。(答案取最接近值。)
A. 0.80 B. 1.13 C. 1.25 D. 1.56 [判断题]两种资产收益率的协方差为负数，表示两种资产收益率呈反方向变动；协方差为正数，表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同，相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切，因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )
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