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[判断题]套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。 ( )
[不定项选择]与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括（）。
A. 投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合
B. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C. 投资者具有单一投资期
D. 资本市场是完美的
[单项选择]套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于( )。
A. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B. 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期
C. 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些
D. APT建立在“一价原理”的基础上
[判断题]套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。( )
[多项选择]套利定价模型在实践中的应用一般包括______。
A. 检验资本市场线的有效性
B. 分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素
C. 检验证券市场线的有效性
D. 明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益
[判断题]在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也可以适用。( )
[判断题]套利定价模型可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出任何影响证券收益的因素。( )
[判断题]在实践中，套利定价模型可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。（）
[判断题]套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。 ( )
