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[多项选择]根据期权定价理论,期权价值主要取决于( )。
A. 期权期限
B. 执行价格
C. 标的资产的风险度
D. 通货膨胀率
E. 无风险市场利率
[多项选择]根据期权定价理论,期权价值的决定因素主要包括()。
A. 期权的执行价格
B. 标的资产的风险度
C. 通货膨胀率
D. 期权期限
E. 无风险市场利率
[多项选择]根据期权定价理论,期权价值的决定因素主要有( )。
A. 期权的执行价格
B. 期权期限
C. 标的资产的风险度
D. 通货膨胀率
E. 无风险市场利率
[单项选择]在违约概率模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. Altman的Z计分模型
B. RiskCalC模型
C. Credit Monitor模型
D. 死亡率模型
[单项选择]在法人客户评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. RiskCalc模型
B. CreditMonitor模型
C. 风险中性定价模型
D. 死亡率模型
[单项选择]为了对某欧式看涨期权定价,其标的资产为股票WX,理财师小张经过仔细测算,给出以下定价公式:
C0=S0×0.56-xe-rT×0.43
若某机构卖出与这份看涨期权具有相同标的股票、执行价格和期限的看跌期权N份,现在机构准备对冲风险,应该进行的操作是______。(其中1份期权对应的股票交易数量为100股。)
A. 购买44N股WX股票
B. 购买56N股WX股票
C. 卖空44N股WX股票
D. 卖空56N股WX股票
[多项选择]二叉树期权定价模型涉及一系列假设条件,主要有()。
A. 交易成本与税收为零
B. 投资者可以以无风险利率借入或贷出资金
C. 市场无风险利率为零
D. 股票的波动率为零
[判断题]看涨期权的价值与期权有效期内预计发放的股利成负相关变动,而看跌期权的价值与期权有效期内预计发放的股利成正相关变动。()
[简答题]Black-Scholes期权定价模型的基本假设
[判断题]股利政策的基本理论包括股利政策无关论(MM理论),“在手之鸟”理论、信号传递理论和税收效应理论等,这几种理论给公司财务管理者提供了一个明确的选择答案。 ( )
[判断题]布莱克一斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。 ( )
[多项选择]Black-Scholes期权定价模型有哪些重要的假设()。
A. 金融资产收益率服从对数正态分布
B. 在期权有效内,无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C. 市场无摩擦,即不存在税收和交易成本
D. 金融资产在期权有效期内无红利及其他所得(该假设后被放弃)
E. 该期权是欧式期权,即在期权到期前不可执行
[判断题]按照股利的税收差异理论,股利政策不仅与股价相关,而且由于税赋影响,企业应采取高股利政策。( )
[判断题]按照股利的税收差异理论,股利政策不仅与股价相关,而且由于税赋影H向,企业应采取高股利政策。( )
[多项选择]布莱克-斯科尔斯期权定价模型研究的创新之处在于()。
A. 将套期保值用于解决期权的定价问题
B. 将套利用于解决期权的定价问题
C. 引进了风险中性定价
D. 引进了无风险定价
[单项选择]下列关于Black-Scholes期权定价模型假设前提说法不正确的是( )。
A. 允许卖空交易,没有交易费用、税收和保证金
B. 充分考虑了在衍生证券的存续期间的红利支付对其定价的影响
C. 证券高度可分,交易连续
D. 有两种长期存在的证券,一种是无风险证券,另一种是股票,其遵循几何布朗运动