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[判断题]美国芝加哥大学教授布莱克和斯科尔斯提出第一个期权定价模型,几年后他们又提出了实用性较好的二项式模型。( )
[多项选择]布莱克-斯科尔斯模型的假设前提有()。
A. 股票可被自由买进或卖出
B. 期权是欧式期权,在期权到期日前,股票无股息支付
C. 存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以此利率无限制地借入或贷出
D. 不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动,股票的价格变动成正态分布
有收益资产期权定价模型的布莱克—斯科尔斯定价公式如何表示的?
[多项选择]布莱克-斯科尔斯模型有一系列的假设条件,其中包括()。
A. 股票价格服从对数正态概率分布
B. 股票预期收益率与价格波动率为常数
C. 期权有效期内没有红利支付
D. 存在无风险套利机会
[多项选择]Black-Scholes期权定价模型有哪些重要的假设()。
A. 金融资产收益率服从对数正态分布
B. 在期权有效内,无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C. 市场无摩擦,即不存在税收和交易成本
D. 金融资产在期权有效期内无红利及其他所得(该假设后被放弃)
E. 该期权是欧式期权,即在期权到期前不可执行
[多项选择]二叉树期权定价模型涉及一系列假设条件,主要有()。
A. 交易成本与税收为零
B. 投资者可以以无风险利率借入或贷出资金
C. 市场无风险利率为零
D. 股票的波动率为零
[判断题]布莱克一斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。 ( )
[单项选择]下列关于Black-Scholes期权定价模型假设前提说法不正确的是( )。
A. 允许卖空交易,没有交易费用、税收和保证金
B. 充分考虑了在衍生证券的存续期间的红利支付对其定价的影响
C. 证券高度可分,交易连续
D. 有两种长期存在的证券,一种是无风险证券,另一种是股票,其遵循几何布朗运动
[单项选择]在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
A. 期权的到期时间
B. 标的资产的波动率
C. 标的资产的到期价格
D. 无风险利率
[多项选择]根据期权定价理论,期权价值主要取决于( )。
A. 期权期限
B. 执行价格
C. 标的资产的风险度
D. 通货膨胀率
E. 无风险市场利率
[单项选择]在违约概率模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. Altman的Z计分模型
B. RiskCalC模型
C. Credit Monitor模型
D. 死亡率模型
[多项选择]根据期权定价理论,期权价值的决定因素主要包括()。
A. 期权的执行价格
B. 标的资产的风险度
C. 通货膨胀率
D. 期权期限
E. 无风险市场利率
[多项选择]根据期权定价理论,期权价值的决定因素主要有( )。
A. 期权的执行价格
B. 期权期限
C. 标的资产的风险度
D. 通货膨胀率
E. 无风险市场利率